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金融工程市场分析总结（2021-07-20）

核心内容概述

本报告提供了2021年7月20日A股市场的多维度分析，涵盖市场情绪、资金流动、衍生品及其他市场指标。通过数据统计与分析，帮助投资者理解当前市场状况及潜在趋势。

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一、市场情绪分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：45只，占比1.07%
• 自然跌停个股：4只，占比0.10%
• 涨停封板率：73.75%
• 连板率：13.46%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：186只，较上一交易日减少77只，占比4.42%
• 创60日新低个股：444只，较上一交易日减少137只，占比10.55%
• 新高比例：低于过去1年平均水平
• 新低比例：高于过去1年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：913只，占比21.69%，较上一交易日减少89只
• 空头排列看跌个股：1290只，占比30.64%，较上一交易日增加138只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：123,232.20万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：4.73%，较上一交易日有所上升

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入个股：包括东方盛虹、周大生、西藏矿业、中兵红箭、星网锐捷、荃银高科、九鼎新材、川恒股份、芯海科技、紫江企业、联创股份、世华科技、盐津铺子、九典制药、拓尔思、东华科技、元利科技、新致软件、华亚智能、国风塑业、圣阳股份、杭州柯林、中润资源、熙菱信息

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18,046.13亿元，周环比上升0.00%
• 融资余额：16,486.13亿元
• 融资买入额：972.23亿元
• 融券卖出额：46.88亿元
• 净买入额：925.36亿元，较上一交易日1035.99亿元有所下降

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入：16.04亿元
• 港股通净流出：36.32亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入：52.36亿元
• 深股通净流入：14.60亿元
• 港股通净流出：2.86亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收5087.20点，下跌0.14%，贴水0.43%
• 沪深300指数：报收5108.99点，下跌0.09%
• 上证50期指IH2108：报收3371.80点，下跌0.23%，贴水0.20%
• 上证50指数：报收3378.63点，下跌0.20%
• 中证500期指IC2108：报收6860.40点，上涨0.09%，贴水0.59%
• 中证500指数：报收6901.13点，上涨0.17%

3.2 股票期权

• 波动率指数：18.92，较上一交易日上升2.04%
• 50ETF：报收3.41，较上一交易日下跌0.23%
• PCR（成交量）：0.87，较上一周上升23.31%
• PCR（持仓量）：0.56，较上一周下降3.30%

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四、关键信息总结

市场情绪指标

• 自然涨停与跌停数量较少，市场情绪整体偏谨慎。
• 多空头排列中，看跌个股数量增加，市场看跌情绪有所升温。
• 大宗交易折价率上升，可能反映部分机构在抛售或市场情绪偏弱。

资金流动情况

• 融资融券净买入额下降，显示市场资金参与度有所减弱。
• 沪港通净流入，深港通净流入，北向资金持续流入，显示外资对A股市场仍保持信心。

衍生品市场表现

• 沪深300与上证50期指均下跌，中证500期指微涨，显示市场对大盘股信心不足，但对中小盘股略有支撑。
• 波动率指数上升，表明市场不确定性增加，投资者情绪波动较大。
• PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，显示市场看涨情绪较上周有所增强，但看跌情绪未明显减弱。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立判断，注意市场风险。

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六、分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱 heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2021-07-19》
2. 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：今年以来有约束FOF组合表现最好》
3. 《金融工程：市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》