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金融工程市场分析总结（2021-05-12）

核心内容概览

本报告为2021年5月12日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在为投资者提供市场动态监控，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股涨跌停情况

• 自然涨停个股：75只，占比1.84%；
• 自然跌停个股：1只，占比0.02%；
• 涨停封板率：74.02%；
• 连板率：27.45%。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：244只，较上一交易日增加27只，占比6.00%，高于过去一年平均水平；
• 创60日新低个股：100只，较上一交易日减少230只，占比2.46%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：787只，占比19.36%，较上一交易日减少15只；
• 空头排列看跌个股：1246只，占比30.64%，较上一交易日减少131只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：220,786.76万元，较上一交易日下降；
• 折价率：5.21%，较上一交易日上升。

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 爱博医疗、朗姿股份、奥园美谷、中国国贸、德业股份、胜利精密、富满电子、润和软件、新华医疗、诚迈科技、美邦服饰、哈三联、共同药业、浙商中拓、金发拉比、爱普股份、澳洋健康、开能健康、中洲特材、宜华健康、博俊科技。

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二、资金面情况

2.1 融资融券余额

• 两融余额：16672.59亿元，周环比下降0.14%；
• 融资余额：15167.10亿元；
• 融资买入额：728.13亿元；
• 融券卖出额：38.89亿元；
• 净买入额：689.24亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入：5.03亿元；
• 港股通净流入：45.54亿元，较上一交易日上升；
• 资金净流向：保持南向，净流出40.51亿元；
• 深股通净流出：9.31亿元；
• 港股通净流入（深港通）：35.57亿元。

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2105：报收5045.60点，上涨0.62%，升水0.02%；
• 沪深300指数：报收5044.55点，上涨0.43%；
• 上证50期指IH2105：报收3446.80点，上涨0.36%，贴水0.03%；
• 上证50指数：报收3447.86点，上涨0.30%；
• 中证500期指IC2105：报收6506.60点，上涨1.12%，贴水0.08%；
• 中证500指数：报收6512.05点，上涨0.87%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：25.96，较上一交易日上升2.10%；
• 50ETF：报收3.44，较上一交易日上涨0.38%。

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：0.74，环比下降12.69%；
• PCR（持仓量）：0.76，环比下降11.31%。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏强，自然涨停个股数量较多，而自然跌停较少，创新高个股数量上升，创新低个股数量下降，多空头排列个股数量略有减少。
• 资金流动：股票型ETF规模增加，偏股型基金发行份额下降，两融余额微降，净买入额减少，沪港通资金净流入增加，深港通资金净流出。
• 衍生品市场：股指期货整体上涨，波动率指数上升，50ETF小幅上涨，PCR指数下降，显示市场看涨情绪减弱。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计；
• 不构成投资建议；
• 市场数据可能受多种因素影响，需谨慎参考。

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分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com；
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com。