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金融工程市场分析总结（2021-08-05）

核心内容概览

本报告总结了2021年8月5日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他情况，包括个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、两融余额、北向资金流动、股指期货及股票期权等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：48只，占比1.13%
• 自然跌停个股：3只，占比0.07%
• 涨停封板率：55.65%
• 连板率：8.54%

1.2 创新高/低个股情况

• 创新高个股：312只，较上一交易日增加92只，占比7.36%（高于过去一年平均水平）
• 创新低个股：85只，较上一交易日增加58只，占比2.00%（低于过去一年平均水平）

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：988只，占比23.30%，较上一交易日增加51只
• 空头排列看跌个股：1036只，占比24.43%，较上一交易日减少531只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：217,923.78万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：4.32%，较上一交易日下降

1.5 龙虎榜机构买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括以下24只：

• 中国船舶、中国宝安、思瑞浦、芯原股份-U、联泓新科、五矿稀土、广汇能源、川能动力、海南矿业、隆平高科、百川股份、英维克、永和股份、东方中科、欣贺股份、同飞股份、申菱环境、华亚智能、可立克、华菱线缆、正业科技、迈得医疗、华依科技、晶华新材

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二、资金面分析

2.1 两融余额情况

• 两融余额：18,268.59亿元，周环比上升1.76%
• 融资余额：16,658.66亿元
• 融资买入额：1,165.47亿元
• 融券卖出额：66.55亿元
• 净买入额：1,098.93亿元（较上一交易日1,129.67亿元略有下降）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：25.55亿元
• 港股通净流出：29.01亿元（较上一交易日有所下降）
• 北向资金净流入：3.46亿元
• 深股通净流入：5.90亿元
• 港股通净流入：19.37亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收4,893.40点，下跌0.73%，贴水1.12%
• 沪深300指数：报收4,948.67点，下跌0.61%
• 上证50期指IH2108：报收3,198.00点，下跌0.45%，贴水0.91%
• 上证50指数：报收3,227.36点，下跌0.18%
• 中证500期指IC2108：报收6,867.40点，下跌0.13%，贴水0.64%
• 中证500指数：报收6,911.83点，下跌0.28%

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.35，较上一交易日下降1.46%
• 50ETF收盘价：3.26，较上一交易日下跌0.18%
• PCR（成交量）：0.95，较上一周上升17.52%
• PCR（持仓量）：0.73，较上一周上升22.86%

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关键信息总结

主要观点

• 市场情绪：整体市场情绪偏积极，自然涨停个股数量增加，创新高个股数量显著上升，显示市场上涨动能增强。
• 资金流向：两融余额小幅上升，但净买入额略有下降；北向资金整体呈现净流入，但沪港通资金净流出，港股通资金净流入有所回升。
• 衍生品市场：股指期货整体下跌，贴水有所扩大；波动率指数下降，市场波动预期减弱；PCR指标上升，表明看涨情绪增强。

风险提示

• 本报告基于历史数据，仅用于市场监控，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立判断，谨慎决策。

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作者信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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