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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-08-13）

核心内容概述

本报告汇总了2021年8月13日A股市场的关键情绪指标、资金流动情况以及衍生品市场动态，旨在为投资者提供市场监控数据与分析参考。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：63只，占比 1.48%
• 自然跌停个股：2只，占比 0.05%
• 涨停封板率：50.35%
• 连板率：17.74%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：369只，较上一交易日减少26只，占比 8.67%（高于过去1年平均水平）
• 创60日新低个股：41只，较上一交易日增加31只，占比 0.96%（低于过去1年平均水平）

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：1121只，较上一交易日增加22只，占比 26.35%
• 空头排列看跌个股：455只，较上一交易日减少103只，占比 10.69%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：269,688.42万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：下降至 3.16%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入个股：兆易创新、大族激光、兴发集团、远兴能源、科士达、大洋电机、中兵红箭、百川股份、湖南黄金、川恒股份、永和股份、智光电气、石英股份、冰轮环境、厚普股份、亚普股份、读客文化、东华科技、东方精工、福能东方、容知日新、东方中科、三友联众、密封科技、海伦哲、圣阳股份、红星发展、金银河、乔治白、道森股份、凤形股份

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：18,577.14亿元，周环比上升 1.41%
• 融资余额：16,925.89亿元
• 融资买入额：1,141.44亿元
• 融券卖出额：59.70亿元
• 净买入额：1,081.74亿元，较上一交易日 1054.35亿元 上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：7.94亿元
• 港股通净流出：8.16亿元（较上一交易日下降）
• 资金净流向：北向净流入 0.22亿元
• 深股通净流出：4.44亿元
• 港股通净流出：10.59亿元

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三、衍生品及其他市场动态

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收 4933.40，下跌 0.41%，贴水 0.25%
• 沪深300指数：报收 4945.98，下跌 0.55%
• 上证50期指IH2108：报收 3212.20，下跌 0.11%，贴水 0.18%
• 上证50指数：报收 3217.84，下跌 0.26%
• 中证500期指IC2108：报收 7080.00，上涨 0.24%，贴水 0.13%
• 中证500指数：报收 7088.89，下跌 0.09%

3.2 股票期权

• 波动率指数：18.95，较上一交易日下降 1.02%

• 50ETF：报收 3.25，较上一交易日下跌 0.21%

• PCR（成交量）：0.86，较上一周下降 12.53%

• PCR（持仓量）：0.66，较上一周上升 0.87%

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关键信息总结

主要观点

1. 市场情绪：今日市场情绪偏谨慎，自然涨停数量略少，自然跌停数量极少，但多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
2. 资金流向：两融余额周环比上升，净买入额增加，显示市场融资热情有所回升；北向资金整体净流出，但有所缓解。
3. 衍生品市场：股指期货整体下跌，中证500期指微涨；波动率指数下降，市场波动预期有所降低；PCR指数显示市场看涨情绪增强。

关键数据

• 多头排列个股占比：26.35%
• 空头排列个股占比：10.69%
• 大宗交易总成交额：269,688.42万元
• 折价率：3.16%
• 两融净买入额：1,081.74亿元
• 沪股通净流出：7.94亿元
• 港股通净流出：8.16亿元
• 波动率指数：18.95
• PCR（成交量）：0.86
• PCR（持仓量）：0.66

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标和财务状况进行决策。

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分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 何青青
  SAC执业证书编号：S1110520080008
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-08-12》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-08-11》
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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

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其他声明

• 分析师声明：本报告观点反映分析师个人看法，与报酬无直接或间接关系。
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以上为本报告的核心内容总结。