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报告摘要

金融工程市场分析总结（2021年01月29日）

核心内容概览

本报告汇总了2021年1月29日A股市场的关键情绪、资金流动及衍生品数据，为投资者提供市场监控信息。内容主要包括情绪面、资金面和衍生品及其他三个部分。

一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

A股非ST个股总数为3955只。
排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股29只，占比0.73%。
自然跌停个股36只，占比0.91%。
涨停封板率52.00%，连板率5.41%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

创60日新高的个股49只，较上一交易日减少24只，占比1.24%，低于过去一年平均水平。
创60日新低的个股1341只，较上一交易日增加570只，占比33.91%，高于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

多头排列看涨个股358只，占比9.05%，较上一交易日减少58只。
空头排列看跌个股1967只，占比49.73%，较上一交易日增加66只。

1.4 大宗交易情况

今日大宗交易总成交额为320060.70万元，较上一交易日有所增加。
折价率上升至5.04%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：潍柴动力、卫星石化、博迁新材、传智教育、西藏矿业、中晶科技、中辰股份、西部创业、华宏科技、富满电子、天山生物、万胜智能、立昂技术、天目湖。

二、资金面分析

2.1 两融情况

昨日沪深两市两融余额为16980.46亿元，周环比下降0.68%。
融资余额为15552.10亿元。
融资买入额827.10亿元，融券卖出额47.23亿元，净买入额779.87亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金情况

沪股通资金净流入4.85亿元。
港股通资金净流入50.57亿元，较上一交易日有所上升。
深股通净流入20.47亿元，港股通净流入53.63亿元。
资金净流向保持南向，净流出45.72亿元。

三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

沪深300期指IF2102：报收5342.40点，下跌0.65%，贴水0.18%。
上证50期指IH2102：报收3719.40点，下跌0.44%，升水0.17%。
中证500期指IC2102：报收6313.60点，下跌1.07%，贴水0.51%。
沪深300指数报收5351.96点，下跌0.47%；上证50指数报收3713.25点，下跌0.58%；中证500指数报收6346.14点，下跌1.06%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

今日波动率指数为26.83，较上一交易日上升3.09%。
50ETF报收3.70，较上一交易日下跌0.72%。

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

PCR（成交量）为0.96，环比上升47.78%。
PCR（持仓量）为0.87，环比下降15.01%。

关键信息总结

主要观点

市场情绪：整体偏弱，自然跌停数量增加，空头排列个股占比上升，显示市场情绪偏向悲观。
资金流动：两融余额小幅下降，港股通资金净流入增加，但整体资金流向仍以南向为主。
衍生品表现：股指期货全线下跌，波动率指数上升，PCR显示市场看跌情绪增强。

关键数据对比

指标	今日数据	上一交易日数据	变化
自然涨停个股	29只	-	0.73%
自然跌停个股	36只	-	0.91%
创60日新高个股	49只	-	1.24%
创60日新低个股	1341只	-	33.91%
多头排列个股	358只	-	9.05%
空头排列个股	1967只	-	49.73%
大宗交易总成交额	320060.70万元	-	增加
折价率	5.04%	-	增加
两融净买入额	779.87亿元	790.00亿元	下降
沪股通净流入	4.85亿元	-	-
深股通净流入	20.47亿元	-	-
港股通净流入	50.57亿元	-	上升
波动率指数	26.83	-	上升3.09%
PCR（成交量）	0.96	-	上升47.78%
PCR（持仓量）	0.87	-	下降15.01%

风险提示

本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
投资者需独立评估市场信息，并考虑自身投资目的、财务状况及需求。

分析师信息

吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008

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