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金融工程市场分析总结（2021年07月19日）

核心内容概览

本报告为2021年7月19日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，旨在提供市场监控数据，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：52只，占比 1.24%，涨停封板率 61.61%，连板率 12.12%。
• 自然跌停个股：9只，占比 0.21%。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：263只，较上一交易日减少15只，占比 6.25%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：581只，较上一交易日增加289只，占比 13.81%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1002只，占比 23.82%，较上一交易日减少89只。
• 空头排列看跌个股：1152只，占比 27.38%，较上一交易日增加169只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：304,086.50万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：下降至 -0.02%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 东方盛虹、周大生、税友股份、西藏矿业、中兵红箭、星网锐捷、荃银高科、联创股份、紫江企业、川恒股份、九鼎新材、芯海科技、盐津铺子、九典制药、世华科技、拓尔思、东华科技、新致软件、元利科技、国风塑业、圣阳股份、杭州柯林、熙菱信息、中润资源。

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二、资金面情况

2.1 融资融券余额

• 两融余额：18,039.94亿元，周环比上升 0.62%。
• 融资余额：16,469.64亿元。
• 融资买入额：1,091.56亿元。
• 融券卖出额：55.56亿元。
• 净买入额：1,035.99亿元，较上一交易日 977.48亿元 上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：11.75亿元。
• 港股通净流出：5.60亿元，较上一交易日有所下降。
• 北向资金净流入：17.35亿元。
• 深股通净流入：31.99亿元。
• 港股通净流出：9.26亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收 5097.80点，上涨 0.48%，贴水 0.31%。
• 沪深300指数：报收 5113.49点，上涨 0.37%。
• 上证50期指IH2108：报收 3384.00点，上涨 0.60%，贴水 0.04%。
• 上证50指数：报收 3385.37点，上涨 0.46%。
• 中证500期指IC2108：报收 6853.60点，下跌 0.41%，贴水 0.52%。
• 中证500指数：报收 6889.34点，下跌 0.52%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：18.54，较上一交易日上升 0.75%。

• 50ETF：报收 3.42元，较上一交易日上涨 0.38%。

• PCR（成交量）：0.85，环比上升 28.68%。

• PCR（持仓量）：0.56，环比上升 0.15%。

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关键信息总结

主要观点

1. 市场情绪分化：今日市场情绪呈现多空分化，多头排列个股占比 23.82%，空头排列个股占比 27.38%，显示市场看跌情绪略强于看涨。
2. 涨跌停个股波动：自然涨停和跌停个股数量较少，但涨停封板率较高，显示市场存在较强的短期上涨动力。
3. 新高/新低个股数量变化：创新高个股数量略有下降，创新低个股数量大幅上升，可能反映市场整体偏弱。
4. 大宗交易折价率微降：今日大宗交易折价率下降至 -0.02%，说明市场交易活跃度有所下降。
5. 北向资金净流入：北向资金净流入 17.35亿元，显示外资对A股市场仍有一定信心。
6. 两融余额上升：融资净买入额增加，表明市场融资需求有所上升。
7. 波动率指数上升：波动率指数小幅上升，显示市场对未来波动的预期有所增加。
8. PCR指标上升：PCR（成交量）环比上升明显，表明市场看跌情绪增强。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，仅供参考，不构成投资建议。
• 数据来源为Wind及天风证券研究所，可能存在偏差或不完整。
• 投资者应结合自身情况独立判断，谨慎决策。