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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-12-14）

核心内容概述

本报告对2021年12月14日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了详细分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、融资融券数据、北向资金流动、股指期货走势、波动率指数以及PCR指标等多个维度，为投资者提供市场监控参考。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共4473只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股：86只，占比1.92%
  • 自然跌停个股：1只，占比0.02%
• 涨停封板率：61.73%
• 连板率：28.57%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：207只，较上一交易日增加12只，占比4.63%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：8只，较上一交易日减少11只，占比0.18%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：1318只，较上一交易日增加201只，占比29.47%
• 空头排列看跌个股：329只，较上一交易日减少38只，占比7.36%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额：778,859.18万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：下降至3.86%

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 机构席位买入的非ST个股包括：华林证券、江淮汽车、劲嘉股份、亚钾国际、国机汽车、楚天龙、启明信息、华特气体、天原股份、浙文互联、甘源食品、共达电声、美盛文化、三祥新材、敏芯股份、中核科技、奥雅设计、炬申股份

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 沪深两市两融余额：18,474.64亿元，周环比上升0.31%
• 融资余额：17,289.77亿元
• 融资买入额：966.01亿元
• 融券卖出额：36.02亿元
• 净买入额：929.99亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：39.76亿元
• 港股通净流入：11.40亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：28.36亿元
• 深股通净流入：20.50亿元
• 港股通（深港通）净流入：2.47亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货走势

• 沪深300期指IF2112：报收5059.40点，下跌0.59%，升水0.19%
• 沪深300指数：报收5049.70点，下跌0.67%
• 上证50期指IH2112：报收3356.80点，下跌0.44%，升水0.19%
• 上证50指数：报收3350.50点，下跌0.46%
• 中证500期指IC2112：报收7332.20点，下跌0.13%，升水0.11%
• 中证500指数：报收7324.13点，下跌0.39%

3.2 股票期权市场

• 波动率指数：24.53，较上一交易日下降3.01%
• 50ETF：报收3.34，较上一交易日下跌0.51%
• PCR（成交量）：0.84，较上一周上升3.57%
• PCR（持仓量）：0.97，较上一周上升10.01%

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四、关键信息总结

• 市场情绪：

  • 涨停个股数量增加，但涨跌停比例仍较低
  • 新高个股数量增加，但低于历史平均水平
  • 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降
  • 大宗交易总成交额上升，折价率下降
  • 机构买入个股数量较多，涉及多个行业

• 资金流动：

  • 融资融券余额上升，净买入额增加
  • 北向资金持续净流入，沪港通和深港通资金流入均有所上升
  • ETF规模小幅增加，新发基金发行份额下降

• 衍生品市场：

  • 股指期货整体下跌，升水幅度较小
  • 波动率指数下降，50ETF价格下跌
  • PCR指标上升，显示市场看涨情绪增强

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议
• 市场情况可能发生变化，投资者应谨慎决策，结合自身情况独立判断

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六、分析师信息

• 吴先兴，分析师，执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：市场流动性跟踪周报》2021-12-13
2. 《金融工程：FOF组合推荐周报》2021-12-13
3. 《金融工程：量化择时周报》2021-12-12