20160829-长城证券-融资融券周报第215期_沪深调整_两融固守_11页_854kb

金融工程周报总结 - 2016年08月29日

核心内容

市场总体表现

• 上周沪深两市整体下跌，上证综指下跌-1.22%，收于3070.31点；深证成指下跌-1.65%，收于10693.75点；沪深300下跌-1.72%，收于3307.09点。
• 融资融券（两融）余额环比增加0.16%，期末余额为8990.61亿元。
• 沪深两市两融余额差值为1061.11亿元，环比增加1.75%。

融资与融券分项情况

• 融资余额为8955.87亿元，环比增加0.17%。
• 融券余额为34.74亿元，环比减少3.10%。
• 融资余额占比升至99.61%，融券余额占比降至0.39%。
• 融资净买入额由前期的284.67亿元降至15.42亿元，环比降幅达94.58%。
• 融资期间买入额为2243.70亿元，环比减少35.18%；融资期间偿还额为2228.28亿元，环比减少29.85%。
• 融券期间卖出量为2.96亿股，环比减少19.94%。

主要观点

市场多空强度变化

• 市场整体相对多空强度指标从11.12bp降至0.82bp，下降10.30个bp。
• 各市场板块多空强度指标变化如下：
  • 创业板：从14.53bp降至7.14bp，下降7.38个bp。
  • 深市主板：从18.09bp降至2.03bp，下降16.06个bp。
  • 沪市主板：从9.77bp降至0.96bp，下降8.82个bp。
  • 中小企业板：从10.61bp降至-3.73bp，下降14.34个bp。

个股两融数据分析

• 本期融资净流入个股421支，较前期减少157支。
• 个股融资净流入额排名前五的有：
  • 太平洋（4.31亿元）
  • 民生银行（3.75亿元）
  • 廊坊发展（2.53亿元）
  • 红日药业（2.26亿元）
  • 工商银行（2.25亿元）
• 个股融资净流入额排名后五的有：
  • 苏宁云商（-4.86亿元）
  • 南山铝业（-4.56亿元）
  • 中国平安（-2.58亿元）
  • 东旭光电（-1.86亿元）
  • 海虹控股（-1.43亿元）

行业两融数据分析

• 本期两融余额增长的行业有16个。
• 两融余额前五名行业：
  • 资本货物（1294.65亿元）
  • 材料II（1016.60亿元）
  • 技术硬件与设备（773.66亿元）
  • 多元金融（642.78亿元）
  • 软件与服务（639.40亿元）
• 两融余额后五名行业：
  • 家庭与个人用品（10.30亿元）
  • 消费者服务II（34.93亿元）
  • 医疗保健设备与服务（58.98亿元）
  • 电信服务II（71.51亿元）
  • 食品与主要用品零售II（78.75亿元）
• 本期融资净流入行业14个，较前期减少9个行业。
• 融资净流入前五名行业：
  • 制药、生物科技与生命科学（11.60亿元）
  • 银行（10.24亿元）
  • 资本货物（4.65亿元）
  • 公用事业II（4.11亿元）
  • 消费者服务II（3.02亿元）
• 融资净流入后五名行业：
  • 材料II（-9.09亿元）
  • 技术硬件与设备（-3.18亿元）
  • 保险II（-2.24亿元）
  • 房地产（-1.35亿元）
  • 零售业（-4.14亿元）
• 相对多空强度指标为正的行业有16个，较前期减少7个行业。
• 多空强度指标前五名行业：
  • 消费者服务Ⅱ（25.54bp）
  • 电信服务Ⅱ（10.00bp）
  • 商业和专业服务（9.49bp）
  • 制药、生物科技与生命科学（9.02bp）
  • 公用事业Ⅱ（4.62bp）
• 多空强度指标后五名行业：
  • 家庭与个人用品（-42.70bp）
  • 零售业（-16.24bp）
  • 半导体与半导体生产设备（-6.69bp）
  • 材料Ⅱ（-4.78bp）
  • 技术硬件与设备（-2.89bp）

ETF两融情况

• 上周ETF两融市场没有标的变动，22支ETF的两融余额加总为353.17亿元，较前期减少0.13%。
• 融资余额为340.52亿元，环比增加0.01%；融券余额为12.65亿元，环比减少3.74%。
• 融资净流入的ETF有8支，较前期减少5支。
• ETF融资净流入前五名：
  • 华泰柏瑞沪深300ETF（5718.00万元）
  • 华安黄金ETF（802.50万元）
  • 国泰上证5年期国债ETF（720.88万元）
  • 易方达恒生H股ETF（93.82万元）
  • 南方开元沪深300ETF（10.24万元）
• ETF融资净流入后五名：
  • 嘉实沪深300ETF（-1943.75万元）
  • 华夏上证50ETF（-1735.93万元）
  • 华安上证180ETF（-1463.71万元）
  • 华夏中小板ETF（-778.23万元）
  • 南方中证500ETF（-497.95万元）

关键信息

风险提示

• 股市波动存在系统性风险。

其他信息

• 研究员刘轩，执业证书编号：S1070512080002。
• 本报告由长城证券研究所提供，内容基于Wind资讯数据。
• 本报告仅为市场分析参考，不构成投资建议，且不涉及任何利益输送。