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报告摘要

金融工程市场分析总结（2021年09月02日）

核心内容概览

本报告为2021年9月2日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、两融余额、北向资金流动、股指期货及股票期权等关键市场指标。

一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

自然涨停个股：106只，占比2.48%
自然跌停个股：0只，占比0.00%
涨停封板率：68.37%
连板率：9.09%

1.2 创60日新高/低个股情况

创60日新高个股：299只，较上一交易日减少146只，占比7.00%，高于过去一年平均水平
创60日新低个股：97只，较上一交易日减少183只，占比2.27%，低于过去一年平均水平

1.3 多空排列情况

多头排列看涨个股：1530只，占比35.80%，较上一交易日增加6只
空头排列看跌个股：836只，占比19.56%，较上一交易日增加3只

1.4 大宗交易情况

总成交额：478,066.81万元，较上一交易日下降
折价率：3.72%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

广发证券、北方华创、中国交建、中国船舶、金风科技、徐工机械、山西焦煤、远兴能源、永太科技、绝味食品、德业股份、太阳能、奥特维、埃斯顿、鼎胜新材、川恒股份、四方股份、运达股份、金雷股份、华菱线缆、金盘科技、惠云钛业、恒而达、铜牛信息、川金诺、四方达、日久光电、伊戈尔、中铁装配、华东数控

二、资金面分析

2.1 两融情况

两融余额：18,735.27亿元，周环比上升0.19%
融资余额：17,080.11亿元
融资买入额：1,511.56亿元
融券卖出额：71.56亿元
净买入额：1,440.00亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

沪股通净流入：44.66亿元，较上一交易日有所上升
港股通净流出：17.49亿元，较上一交易日有所上升
北向资金净流入：62.15亿元
深股通净流入：6.71亿元
港股通净流入：12.30亿元

三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

沪深300期指IF2109：报收4854.20点，下跌0.02%，贴水0.31%
沪深300指数：报收4869.41点，下跌0.00%
上证50期指IH2109：报收3166.40点，上涨0.09%，贴水0.02%
上证50指数：报收3167.10点，上涨0.07%
中证500期指IC2109：报收7218.80点，上涨1.49%，贴水1.21%
中证500指数：报收7307.01点，上涨1.58%

3.2 股票期权

波动率指数：21.34，较上一交易日上升2.28%
50ETF：报收3.20，较上一交易日下跌0.09%
PCR（成交量）：0.69，环比下降28.24%
PCR（持仓量）：0.70，环比上升17.61%

关键信息总结

市场情绪：今日市场情绪偏多，自然涨停个股数量较多，但自然跌停为零，表明市场整体上涨动力较强。
新高/低个股：新高个股数量较前一日减少，但占比仍高于历史平均水平；新低个股数量减少，占比低于历史平均水平。
多空排列：看涨个股占比显著高于看跌个股，市场看涨情绪升温。
大宗交易：总成交额下降，折价率上升，可能反映市场对部分个股的抛压增加。
机构买入：多家优质个股获机构买入，显示市场对这些标的有较强信心。
ETF规模：股票型ETF规模有所增长，表明投资者对股票市场的偏好略有上升。
两融余额：融资净买入额上升，市场资金面有所改善。
北向资金：北向资金持续净流入，显示外资对A股市场信心增强。
股指期货：沪深300期指微跌，上证50期指小幅上涨，中证500期指显著上涨，反映市场对中盘股的偏好。
波动率指数：小幅上升，显示市场波动性有所增加。
PCR指标：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，表明市场投资者情绪趋于谨慎，持仓意愿有所增强。

风险提示

本报告基于历史数据统计，不构成投资建议
市场情况可能因外部因素发生变化，投资者需自行判断

分析师信息

吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
何青青：分析师，SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱 heqingqing@tfzq.com

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