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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年01月28日）

核心内容概述

本报告对2021年1月28日A股市场情绪、资金流动及衍生品市场进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、ETF规模、两融数据、沪深港通资金流向、股指期货、波动率指数及PCR等关键指标。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：37只，占比 0.94%
• 自然跌停个股：25只，占比 0.63%
• 涨停封板率：50.00%
• 连板率：13.33%

1.2 新高/新低个股情况

• 创60日新高个股：73只，较上一交易日减少22只，占比 1.85%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：771只，较上一交易日增加180只，占比 19.50%（高于过去一年平均水平）

1.3 多空排列情况

• 多头排列看涨个股：416只，占比 10.52%（较上一交易日减少71只）
• 空头排列看跌个股：1901只，占比 48.08%（较上一交易日增加219只）

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：258,867.25万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：下降至 2.94%

1.5 龙虎榜机构买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 歌尔股份
• 晶澳科技
• 振华科技
• 南极电商
• � 掌阅科技
• 首都在线
• 中宠股份
• 二三四五
• 传智教育
• 中晶科技
• 豆神教育
• 奥园美谷
• 中天精装
• 奥马电器
• 华阳国际
• 锐新科技
• 天晟新材
• 新文化

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：17,060.84亿元，周环比上升 0.44%
• 融资余额：15,596.12亿元
• 融资买入额：839.54亿元
• 融券卖出额：49.54亿元
• 净买入额：790.00亿元，较上一交易日下降

2.2 沪深港通资金流向

• 沪股通净流出：36.60亿元
• 港股通净流入：28.31亿元，较上一交易日下降
• 资金净流向：南向净流出64.91亿元
• 深股通净流出：27.44亿元
• 港股通净流入：57.11亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102：报收5376.00点，下跌 2.18%，贴水 0.02%
• 沪深300指数：报收5377.14点，下跌 2.73%
• 上证50期指IH2102：报收3741.80点，下跌 1.72%，升水 0.18%
• 上证50指数：报收3735.03点，下跌 2.18%
• 中证500期指IC2102：报收6394.40点，下跌 1.37%，贴水 0.31%
• 中证500指数：报收6414.38点，下跌 2.18%

3.2 股票期权

• 波动率指数：26.02，较上一交易日上升 9.73%
• 50ETF：报收3.73，较上一交易日下跌 1.97%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：1.02，较上一周上升 70.69%
• PCR（持仓量）：0.90，较上一周下降 13.98%

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然跌停数量显著增加，空头排列个股占比高，显示投资者信心不足。
• 资金流动：两融余额微升，但净买入额下降；沪股通持续净流出，港股通净流入有所减少。
• 衍生品市场：股指期货整体下跌，波动率指数上升，50ETF小幅下跌，PCR指标显示市场看涨情绪有所回升。

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风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 投资者需自行判断，考虑个人投资目标与风险承受能力。