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金融工程市场分析总结（2021-08-11）

核心内容概览

本报告总结了2021年8月11日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他相关数据，为投资者提供了市场动态的全面分析。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：87只，占比 2.05%
• 自然跌停个股：3只，占比 0.07%
• 涨停封板率：71.90%
• 连板率：19.12%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：344只，较上一交易日增加27只，占比 8.10%，高于过去1年平均水平
• 创60日新低个股：5只，较上一交易日减少4只，占比 0.12%，低于过去1年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：1086只，占比 25.56%，较上一交易日增加23只
• 空头排列看跌个股：651只，占比 15.32%，较上一交易日增加86只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：214,476.12万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 7.19%

1.5 龙虎榜机构买入个股

• 机构买入个股：盐湖股份、美迪西、永太科技、亿华通-U、亚钾国际、协鑫能科、百川股份、三孚股份、四方股份、中天火箭、盛弘股份、太极集团、新研股份、厚普股份、吉林化纤、鞍重股份、雪人股份、圣阳股份、皇台酒业、密封科技、科泰电源、中环海陆、大烨智能、智洋创新、通业科技、道森股份、凤形股份、实丰文化

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18,427.98亿元，周环比上升 1.51%
• 融资余额：16,785.46亿元
• 融资买入额：1,134.21亿元
• 融券卖出额：59.60亿元
• 净买入额：1,074.61亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流出 10.28亿元
• 港股通：净流入 15.68亿元，较上一交易日有所下降
• 资金净流向：南向净流出 25.96亿元
• 深股通：净流出 17.88亿元
• 港股通（深港通）：净流入 31.26亿元

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三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收 4973.40点，下跌 0.50%，贴水 0.84%
• 沪深300指数：报收 5015.34点，下跌 0.55%
• 上证50期指IH2108：报收 3240.80点，下跌 0.72%，贴水 0.67%
• 上证50指数：报收 3262.58点，下跌 0.79%
• 中证500期指IC2108：报收 6996.20点，上涨 0.68%，贴水 1.09%
• 中证500指数：报收 7073.52点，上涨 0.77%

3.2 股票期权

• 波动率指数：今日为 19.23，较上一交易日下降 1.35%
• 50ETF：报收 3.29，较上一交易日下跌 0.81%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：今日为 0.83，较上一周下降 6.19%
• PCR（持仓量）：今日为 0.78，较上一周上升 11.40%

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏积极，自然涨停个股数量较多，且多头排列个股占比高于空头排列，显示市场看涨情绪有所增强。
• 资金流向：融资买入额增加，净买入额上升，但沪港通和深港通资金净流出，显示外资短期偏向谨慎。
• 衍生品表现：沪深300和上证50期指下跌，中证500期指上涨，波动率指数下降，反映市场短期波动预期降低。
• PCR指标：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，表明市场参与者对后市的看涨情绪有所减弱，但持仓量增加显示机构投资者在增持。

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风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。