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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-17）

核心内容概述

本报告总结了2018年4月17日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，为投资者提供了市场动态与潜在投资机会的参考。

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情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：13只，占比 0.38%
• 自然跌停个股：23只，占比 0.67%
• 涨停封板率：39.39%
• 连板率：14.29%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：89只，较上一交易日增加4只，占比 2.59%，低于过去1年平均水平
• 创60日新低个股：187只，较上一交易日增加69只，占比 5.44%，低于过去1年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：547只，占比 15.91%，较上一交易日减少141只
• 空头排列看跌个股：981只，占比 28.53%，较上一交易日增加190只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：368,201.81万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 1.05%

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资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10011.77亿元，周环比上升 0.02%
• 融资买入额：386.27亿元
• 融券卖出额：9.09亿元
• 净买入额：377.18亿元，较上一交易日 306.96亿元 上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：11.12亿元
• 港股通净流出：10.20亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：21.32亿元
• 深股通净流出：4.24亿元
• 港股通（深港通）净流出：1.42亿元

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衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3738.80点，下跌 1.57%，贴水 0.26%
• 沪深300指数：报收3748.64点，下跌 1.58%
• 上证50期指IH1804：报收2633.20点，下跌 1.13%，贴水 0.09%
• 上证50指数：报收2635.70点，下跌 1.09%
• 中证500期指IC1804：报收5888.00点，下跌 1.44%，贴水 0.05%
• 中证500指数：报收5890.86点，下跌 2.02%

3.2 股票期权

• 波动率指数：25.63，较上一交易日上升 0.37%
• 50ETF：报收2.63元，较上一交易日下跌 1.09%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.99，较上一周环比上升 25.31%
• PCR（持仓量）：0.56，较上一周环比下降 12.10%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金平均折价率：1.5789%，整体折价率波动较小
• 套利机会：部分品种不明显

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关键信息总结

项目	数据
自然涨停个股数	13只
自然跌停个股数	23只
涨停封板率	39.39%
连板率	14.29%
创60日新高个股数	89只
创60日新低个股数	187只
多头排列看涨个股数	547只
空头排列看跌个股数	981只
大宗交易总成交额	368,201.81万元
折价率	1.05%
两融余额	10011.77亿元
融资买入额	386.27亿元
融券卖出额	9.09亿元
净买入额	377.18亿元
沪股通净流入	11.12亿元
港股通净流出	10.20亿元
深股通净流出	4.24亿元
沪深300期指下跌	1.57%
上证50期指下跌	1.13%
中证500期指下跌	1.44%
波动率指数	25.63，上升0.37%
PCR（成交量）	0.99，上升25.31%
PCR（持仓量）	0.56，下降12.10%
分级基金平均折价率	1.5789%

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风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目的与风险承受能力进行决策。