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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-25）

核心内容概述

本报告分析了2018年4月25日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场情绪和资金流动的参考信息，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：46只，占比1.34%
• 自然跌停个股：2只，占比0.06%
• 涨停封板率：67.65%
• 连板率：19.23%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：136只，较上一交易日增加60只，占比3.96%，高于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：24只，较上一交易日减少24只，占比0.70%，低于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：372只，占比10.84%，较上一交易日增加58只
• 空头排列看跌个股：1384只，占比40.31%，较上一交易日减少28只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：149,681.46万元，较上一交易日下降
• 折价率：5.98%，较上一交易日有所上升

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9912.31亿元，周环比下降0.74%
• 融资买入额：392.16亿元
• 融券卖出额：9.66亿元
• 净买入额：382.50亿元，较上一交易日上升（336.46亿元）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：10.28亿元
• 港股通净流入：1.52亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入：8.76亿元
• 深股通净流入：3.51亿元
• 港股通净流出：0.37亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805：报收3818.00，下跌0.32%，贴水0.28%
• 沪深300指数：报收3828.70点，下跌0.38%
• 上证50期指IH1805：报收2707.20，下跌0.68%，升水0.16%
• 上证50指数：报收2702.98点，下跌0.73%
• 中证500期指IC1805：报收5913.00，下跌0.07%，贴水0.78%
• 中证500指数：报收5959.42点，上涨0.04%

3.2 股票期权

• 波动率指数：22.78，较上一交易日下降1.38%
• 50ETF：报收2.69，较上一交易日下跌0.92%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.89，环比上升4.35%
• PCR（持仓量）：0.62，环比上升14.34%

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体折价率：0.4906%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

项目	数据
自然涨停个股数	46只
自然跌停个股数	2只
创60日新高个股数	136只
创60日新低个股数	24只
多头排列看涨个股数	372只
空头排列看跌个股数	1384只
大宗交易总成交额	149,681.46万元
折价率	5.98%
两融余额	9912.31亿元
融资买入额	392.16亿元
融券卖出额	9.66亿元
净买入额	382.50亿元
沪股通净流入	10.28亿元
港股通净流入	1.52亿元
深股通净流入	3.51亿元
港股通净流出	0.37亿元
沪深300期指IF1805	3818.00，下跌0.32%
沪深300指数	3828.70，下跌0.38%
上证50期指IH1805	2707.20，下跌0.68%
上证50指数	2702.98，下跌0.73%
中证500期指IC1805	5913.00，下跌0.07%
中证500指数	5959.42，上涨0.04%
波动率指数	22.78，下降1.38%
PCR（成交量）	0.89，上升4.35%
PCR（持仓量）	0.62，上升14.34%
分级基金平均折价率	0.4906%

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。