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金融工程市场分析总结（2018年09月12日）

核心内容概览

本报告提供了2018年9月12日A股市场的情绪面、资金面及衍生品相关数据，旨在为投资者提供市场动态的监控信息。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：18只，占比0.52%。
• 自然跌停个股：5只，占比0.14%。
• 涨停封板率：51.43%。
• 连板率：16.67%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：30只，较上一交易日增加2只，占比0.87%，低于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股：276只，较上一交易日减少549只，占比7.99%，同样低于过去1年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：218只，占比6.31%，较上一交易日增加12只。
• 空头排列看跌个股：1931只，占比55.89%，较上一交易日增加1只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：90691.44万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：增加至4.58%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：8493.48亿元，周环比下降0.95%。
• 融资买入额：155.88亿元。
• 融券卖出额：5.75亿元。
• 净买入额：150.13亿元，较上一交易日169.08亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流出8.27亿元。
• 港股通：净流入0.47亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向：保持南向，净流出8.74亿元。
• 深股通：净流出2.19亿元。
• 港股通：净流入0.51亿元。

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809：报收3196.40点，下跌0.59%，贴水0.18%。
• 沪深300指数：报收3202.02点，下跌0.69%。
• 上证50期指IH1809：报收2384.60点，下跌0.58%，升水0.13%。
• 上证50指数：报收2381.39点，下跌0.72%。
• 中证500期指IC1809：报收4675.00点，下跌0.20%，贴水0.40%。
• 中证500指数：报收4693.97点，下跌0.19%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.24，较上一交易日下降0.23%。
• 50ETF：报收2.43元，较上一交易日下跌0.69%。

3.3 分级基金

• 交易活跃分级基金（日成交额大于1000万元）：
  • 平均整体溢价率：0.0407%。
  • 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量较少，市场情绪整体偏谨慎。
• 资金流动：两融余额小幅下降，沪港通与深港通均呈现净流出，但港股通净流入有所回升。
• 股指期货：三大指数期指均下跌，贴水或升水幅度较小。
• 期权市场：波动率指数略有下降，50ETF价格下跌。
• PCR指标：成交量PCR与持仓量PCR均环比下降，显示市场看跌情绪有所减弱。
• 分级基金：整体溢价率较低，折价率波动不大，套利机会有限。

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风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应结合自身情况独立判断，并考虑咨询专业人士意见。

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作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001。
• 联系人：何青青，邮箱：heqingqing@tfzq.com。

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）