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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2018年1月29日的融资融券市场日报，主要内容包括：

• 沪深两市融资融券余额规模、主要市场指数表现、行业融资规模及指数表现、ETF基金表现、标的股票表现及融资规模、大宗交易情况等。
• 今日标的股票事件提示，包括停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告发布及限售股解禁。
• 事件投资组合操作，包括建仓、平仓情况及历史收益表现。

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主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为10795.42亿元，环比下降0.21%。
• 融资余额为10742.75亿元，环比下降0.19%；融券余额为52.67亿元，环比下降2.83%。
• 融资买入额为559.65亿元，环比下降13.8%；融资偿还额为580.54亿元，环比下降9.86%。

2. 市场指数表现

• 创业板指表现最佳，上涨0.33%；中小板指表现最弱，下跌0.5%。
• 从不同周期来看，创业板指涨幅领先，而中小板指跌幅最大。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：建筑材料（+1.66%）、家用电器（+1.45%）、房地产（+1.08%）、交通运输（+0.98%）、食品饮料（+0.76%）。
• 表现较弱的行业：有色金属（-1.18%）、钢铁（-0.89%）、通信（-0.86%）、电子（-0.82%）、综合（-0.56%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：千山药机（+10.04%）、世荣兆业（+10.01%）、蓝色光标（+10%）、成飞集成（+9.98%）、华联控股（+8.41%）。
• 跌幅前五名：盛和资源（-5.11%）、洛阳钼业（-4.77%）、士兰微（-4.62%）、众生药业（-4.41%）、潜能恒信（-4.33%）。
• 五日量比前五名：复旦复华（5.25）、长春高新（5.16）、六国化工（4.39）、千山药机（4.32）、蓝色光标（4.03）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有远光软件、东华软件、北斗星通等8只。

6. 标的股票事件提示

• 停牌复牌：今日共有50只股票停牌，其中2只开始停牌，2只复牌。
• 大股东增减持：今日披露，华工科技和欧菲科技被增持，新和成被减持。
• 增发与分红送转：今日无增发和分红送转事件。
• 业绩报告发布：今日有6只股票发布业绩快报，45只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，有拓维信息、常熟银行、银江股份等5只股票涉及限售股解禁。

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关键信息

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：太钢不锈（业绩预增）、中原高速（业绩预增）。
• 今日无平仓操作。
• 昨日组合操作回顾：无具体操作说明。
• 组合历史收益：
  • 上一交易日组合收益率为0.36%。
  • 截至2018年1月26日，组合累计收益率为129.06%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指53.02、23.44及85.95个百分点。

标的股票资金流动情况

• 金额流入率最高前五名：森马服饰（42.32%）、海大集团（41.22%）、思源电气（40.14%）、上海家化（40.03%）、澳柯玛（38.62%）。
• 开盘净流入资金最高前五名：上海家化（39.29%）、卓郎智能（29.44%）、中珠医疗（28.63%）、大唐发电（21.35%）、三峡新材（20.42%）。
• 尾盘净流入资金最高前五名：龙元建设（28.06%）、皖江物流（21.48%）、雅戈尔（19.63%）、鸿博股份（16.9%）、紫鑫药业（16.74%）。

融资余额占比及增速

• 融资余额占流通市值比例最高的前10名股票：全柴动力（24.81%）、数码科技（22.03%）、华平股份（21%）等。
• 融资余额占比增速最高的前10名股票：农业银行（+24.61%）、赣能股份（+10.7%）、生益科技（+10.44%）等。

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结构总结

一、上一交易日市场回顾

• 融资融券规模及市场指数表现
• 行业融资规模及指数表现
• ETF基金表现
• 标的股票表现及融资规模
• 大宗交易情况

二、今日标的股票事件提示

• 停牌复牌
• 大股东增减持
• 增发
• 分红送转
• 业绩报告发布
• 限售股解禁

三、事件投资组合操作

• 组合历史收益
• 今日建仓与平仓操作
• 昨日组合操作回顾
• 组合成分股

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数据来源

• Wind
• 信达证券研发中心

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特别提示

本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。