20160122-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年1月22日的融资融券日报，涵盖市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告提供了融资融券余额、市场指数表现、行业走势、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等关键信息，旨在为投资者提供市场动态和投资参考。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9855.91亿元，环比下降0.83%；融资余额为9832.53亿元，环比下降0.84%；融券余额为23.37亿元，环比上升1.26%。
• 市场指数表现：上证综指下跌3.23%，创业板指下跌4.18%，整体市场表现偏弱。
• 行业表现：银行、食品饮料、医药生物、休闲服务、采掘等行业表现较好；轻工制造、综合、电气设备、机械设备、传媒等行业表现较弱。
• 股票表现：两融标的股票中，涨幅前五为锦富新材、新和成、三峡水利、九阳股份、华兰生物；跌幅前五为中珠控股、潜能恒信、赣锋锂业、七星电子、敦煌种业。
• 大宗交易：上一交易日发生大宗交易的标的股票有科达洁能、中南传媒、海亮股份等4只。
• 停复牌情况：今日共有53只标的股票停牌，无新增停牌股票，复牌股票包括匹凸匹、日海通讯等2只。
• 大股东增减持：今日有1只标的股票巨化股份涉及大股东增持，无减持。
• 增发事件：今日共有6只标的股票涉及增发事件，其中5只为增发公告日，1只为增发股份上市日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，有13只标的股票涉及限售股解禁。
• 业绩报告：今日有3只标的股票发布业绩快报，4只发布业绩预告，其中庞大集团业绩预增。
• 事件投资组合：上一交易日组合收益率为-4%，累计收益率为79.86%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：9855.91亿元（-0.83%）
• 融资余额：9832.53亿元（-0.84%）
• 融券余额：23.37亿元（+1.26%）
• 融资买入额：446.22亿元（-11.85%）
• 融资偿还额：529.28亿元（-2.68%）

二、行业融资规模及指数表现

• 行业涨跌幅：银行（-1.4%）、食品饮料（-2.73%）、医药生物（-2.93%）、休闲服务（-2.94%）、采掘（-3.05%）等行业表现较好；轻工制造（-5.02%）、综合（-4.9%）、电气设备（-4.73%）、机械设备（-4.51%）、传媒（-4.48%）等行业表现较弱。
• 融资余额占比及增速：电气设备（+4.58%）、轻工制造（+4.34%）、机械设备（+3.74%）等行业融资余额占比及增速较高。

三、标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五股票：锦富新材（+10.03%）、新和成（+4.5%）、三峡水利（+4.36%）、九阳股份（+3.39%）、华兰生物（+3.36%）
• 跌幅前五股票：中珠控股（-10.03%）、潜能恒信（-10.01%）、赣锋锂业（-10.01%）、七星电子（-10%）、敦煌种业（-10%）
• 五日量比前五股票：敦煌种业（45.97）、平庄能源（4.16）、中珠控股（3.86）、新和成（3.84）、浙江医药（3.39）

四、标的股票大宗交易

• 发生大宗交易的股票：科达洁能、中南传媒、海亮股份等4只
• 成交信息：科达洁能成交价15.01元，折价率-9.96%；中南传媒成交价18.53元，折价率-5.22%；海亮股份成交价7.44元，折价率-1.98%；聚光科技成交价25.91元，折价率-8.77%

五、今日标的股票事件提示

• 停复牌：今日复牌股票包括匹凸匹、日海通讯等2只；今日停牌股票共53只。
• 大股东增减持：今日有1只股票巨化股份涉及大股东增持，无减持。
• 增发事件：今日有6只股票涉及增发，其中5只为增发公告日，1只为增发股份上市日。
• 分红送转：今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：今日有3只股票发布业绩快报，4只股票发布业绩预告，其中庞大集团业绩预增。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有13只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：庞大集团（业绩预增）
• 今日拟平仓股票：深圳华强等1只
• 组合历史收益：上一交易日组合收益率为-4%，累计收益率为79.86%
• 组合成分股：包含业绩预增、业绩预告、增发等事件相关股票，具体成分股信息可参考图表22。

图表目录摘要

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：五日量比排名前20标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件的标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

总结

本报告详细分析了2016年1月22日的融资融券市场动态及标的股票的事件提示，为投资者提供了丰富的市场信息和投资参考。从融资融券规模来看，市场整体资金流出，但部分行业及个股表现较好。同时，报告提示了今日及未来一段时间内可能出现的股票事件，如限售股解禁、增发、业绩报告等，有助于投资者及时调整投资策略。