20150624-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为2015年6月24日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，旨在通过事件选股策略模型生成投资组合，并提供市场回顾及今日标的股票事件提示。

主要观点

• 市场表现：上一交易日，市场整体偏强，创业板指涨幅最大（+2.38%），中小板指涨幅最小（+1.84%）。从5日、10日、20日涨跌幅来看，创业板指表现相对较好，而中小板指表现最弱。
• 行业表现：国防军工、非银金融、食品饮料、家用电器和银行等板块涨幅较好，而纺织服装、综合、轻工制造、房地产和建筑材料等板块涨幅较弱。
• 股票表现：两融标的股票中，东方航空、沧州明珠、大连控股、中粮屯河和首开股份涨幅居前；百视通、四维图新、富瑞特装、紫光股份和深圳华强跌幅居前。
• 资金流动：两融标的券中，大连控股、鼎立股份、海兰信、阳光城和锦龙股份金额流入率最高；中视传媒、海油工程、天业股份、王府井和安徽水利尾盘资金净流入率最高。
• 大宗交易：23只股票发生了大宗交易，其中中国宝安、鄂武商A和海虹控股的成交价与前一交易日收盘价相比折价率较高。
• 停复牌信息：今日共有87只股票停牌，其中1只今日开始停牌，6只今日复牌。部分股票因重大事项或重组计划停牌。
• 大股东增减持：比亚迪和中科英华被大股东增持，而中粮地产、江特电机、比亚迪等4只股票被大股东减持。
• 增发事件：未来7个交易日，有7只股票涉及增发，其中奥瑞金和浪潮软件发布了董事会预案。
• 分红送转事件：未来7个交易日，有71只股票涉及分红送转事件，其中11只股票为实施公告日，50只为股权登记日，6只为除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日，共有17只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合：今日建仓股票包括奥瑞金（定增预案）和浪潮软件（定增预案），拟平仓股票包括方正科技和同方股份。截至2015年6月23日，组合累计收益率为76.36%，远超上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息

一、市场回顾

• 主要指数：

  • 创业板指：+2.38%
  • 中小板指：+1.84%
  • 深圳成指：下跌8.06%
  • 上证综指：下跌10.82%

• 行业表现：

  • 涨幅较好的行业：国防军工（+5.14%）、非银金融（+3.85%）、食品饮料（+3.65%）、家用电器（+3.2%）、银行（+2.96%）
  • 涨幅较弱的行业：纺织服装（-1.29%）、综合（-1.13%）、轻工制造（-0.65%）、房地产（-0.01%）、建筑材料（+0.07%）

• ETF基金表现：

  • 涨幅前三：易方达深证100ETF（+4.07%）、南方深成ETF（+3.61%）、华夏上证50ETF（+3.55%）
  • 跌幅前三：南方中证500ETF（-0.02%）、交银180治理ETF（+1.45%）、华泰柏瑞红利ETF（+1.51%）

二、今日事件提示

• 停复牌：

  • 复牌股票：华远地产、巢东股份、上海钢联等6只
  • 停牌股票：国投电力等81只，主要因重大事项或重组计划

• 大股东增减持：

  • 增持：比亚迪、中科英华
  • 减持：中粮地产、江特电机、比亚迪等4只

• 增发事件：

  • 董事会预案：奥瑞金、浪潮软件
  • 股东大会通过：国海证券、探路者、中材国际
  • 公告日：南京银行、中国电建

• 分红送转事件：

  • 实施公告日：鞍钢股份、中南建设、万马股份等11只
  • 股权登记日：鹏博士、长江电力、郑煤机等50只
  • 除权除息日：燕京啤酒、碧水源、宝钛股份等6只

• 限售股解禁：

  • 未来7个交易日，共有17只股票涉及限售股解禁，包括三一重工、天津海运、冠农股份等

三、事件投资组合操作

• 今日操作：

  • 建仓：奥瑞金（定增预案）、浪潮软件（定增预案）
  • 拟平仓：方正科技、同方股份

• 历史收益：

  • 截至2015年6月23日，组合累计收益率为76.36%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指50.05、48.25及90.98个百分点

总结

本报告详细分析了上一交易日的市场表现、行业涨跌幅、ETF基金表现、股票涨跌幅及资金流动情况，并提示了今日和未来7个交易日的重要股票事件，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等。同时，提供了事件投资组合的操作建议，包括建仓和拟平仓股票。报告强调，由于模型的局限性及事件的复杂性，投资组合的收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。