20231113-国联证券-CTA策略周报_CTA展期策略连续上行_8页_628kb

报告总结

市场概况

• 股指期货市场上周成交量小幅增加0.54%，持仓量减少11.0%，显示市场对震荡上涨行情分歧较小。
• 商品期货市场上周成交量和持仓量均出现明显增幅，整体交投活跃。

策略表现

• 线性趋势策略本月收益0.05%，今年运行平稳。
• 展期策略本月收益47%，近3个月回升较快，整体表现突出。
• 组合年化收益率8.1%，夏普率1.51。

风险提示

• 报告基于历史数据计算，历史行情不代表未来预估，需谨慎投资。