20221107-国金证券-股票量化策略私募2022年10月业绩速览及投资前瞻_23页

报告摘要

本报告总结了2022年10月股票量化策略私募的表现，包括指数增强策略、市场中性策略等细分策略的业绩情况。整体来看，市场环境有所回暖，但不同策略表现差异较大。

市场环境：10月量化策略运行环境友好度边际回暖。
策略表现：
- 沪深300增强策略：整体表现分化，近一月平均收益为-4.94%，但所有产品均超越沪深300指数。
- 中证500增强策略：近一月平均收益为0.44%，其中41只产品实现正收益，但平均超额收益为-0.75%，与9月相比再度转负。
- 中证1000增强策略：表现最佳，近一月平均收益为2.46%，所有产品均实现正收益，平均超额收益为0.50%。
- 市场中性策略：收益仍然为负，近一月平均收益为-0.34%，但部分产品表现较好。

近一月平均收益：-4.94%
近一月超额收益平均：1.99%
近三月平均收益：-11.82%
近半年平均收益：-2.77%
近一年平均收益：-19.62%
部分产品表现：
- 弈泰全市场二十七号：近一月-0.11%，近一月超额6.81%
- 致远沪深300指数加强：近一月-0.86%，近一月超额6.06%
- 因诺聚配沪深300指数增强：近一月-1.48%，近一月超额5.45%
- 九章幻方沪深300量化多策略1号：近一月-1.71%，近一月超额5.22%
- 佳期北斗星一期：近一月-1.90%，近一月超额5.03%

近一月平均收益：0.44%
近一月超额收益平均：-0.75%
近三月平均收益：-9.16%
近半年平均收益：9.79%
近一年平均收益：-8.77%
部分产品表现：
- 同温层中证500指数增强1号：近一月3.51%，近一月超额2.32%
- 黑翼中证500指数增强1号：近一月2.46%，近一月超额1.27%
- 无量1期：近一月2.11%，近一月超额0.92%
- 鸣熙指数增强1号：近一月1.94%，近一月超额0.75%
- 九章幻方中证500量化多策略1号：近一月1.82%，近一月超额0.63%
- 宣夜投资500指数增强：近一月1.58%，近一月超额0.40%
- 涵德明德中证500指数增强1号：近一月1.38%，近一月超额0.20%
- 量锐7号：近一月1.16%，近一月超额-0.02%
- 启林正兴东绣1号：近一月1.05%，近一月超额-0.14%
- 宽投星辰：近一月0.98%，近一月超额-0.21%

近一月平均收益：2.46%
近一月超额收益平均：0.50%
近三月平均收益：-8.99%
近半年平均收益：17.11%
近一年平均收益：-1.44%
部分产品表现：
- 九坤日享中证1000指数增强1号：近一月3.48%，近一月超额1.60%
- 九章幻方中证1000量化多策略1号：近一月3.38%，近一月超额1.50%
- 量化中小盘增强1号B：近一月3.11%，近一月超额1.23%
- 启林安兴中证1000指数增强：近一月2.97%，近一月超额1.09%
- 稳博1000指数增强1号：近一月4.47%，近一月超额2.60%
- 概率1000指增1号：近一月4.28%，近一月超额2.40%
- 国恩中证1000指数增强1号：近一月3.77%，近一月超额1.89%
- 鸣石宽墨七号：近一月3.72%，近一月超额1.84%

近一月平均收益：-0.34%
近三月平均收益：-2.73%
近半年平均收益：2.27%
近一年平均收益：1.85%
部分产品表现：
- 致远22号：近一月2.10%，近三月5.02%
- 宣夜投资市场中性源流一号：近一月1.88%，近三月-5.54%
- 久期量和对冲1号：近一月1.49%，近三月-4.28%
- 天算顺势1号：近一月1.10%，近三月1.03%
- 盛泉恒元多策略市场中性3号：近一月0.43%，近三月-1.28%
- 黑翼市场中性3号：近一月0.39%，近三月-0.03%
- 洛书弘图景耀：近一月0.30%，近三月-4.11%
- 九章幻方量化对冲1号：近一月0.15%，近三月-1.68%
- 同温层量化阿尔法1号：近一月0.06%，近三月-1.07%
- 申毅格物5号：近一月-0.14%，近三月1.90%
- 丰润光大卓越一期：近一月4.35%，近三月-4.56%
- 概率一号：近一月2.27%，近三月-0.63%
- 玉数涵瑞六号：近一月1.83%，近三月1.90%
- 念空安景1号：近一月1.10%，近三月-0.35%
- 半鞅量化对冲1号：近一月1.05%，近三月1.59%
- 蒙玺分形2号：近一月0.58%，近三月1.03%