20220509-国金证券-股票量化策略私募2022年4月速览_23页_2mb

报告摘要

2022年4月，股票量化策略私募整体表现不佳，多数策略收益为负，超额收益也出现分化。主要分析内容包括：

指数增强策略：
- 沪深300增强：4月平均收益为-4.61%，全部产品未实现正收益，平均超额收益为-0.81%。
- 中证500增强：4月平均收益为-11.12%，全部产品未实现正收益，平均超额收益为-0.90%。
- 中证1000增强：4月平均收益为-14.09%，全部产品未实现正收益，平均超额收益为1.82%。
- 市场中性策略：4月平均收益为-1.37%，结束连续两个月正收益，正收益产品仅10只。
产品表现：
- 多数产品在4月收益为负，但部分产品如“锐天标准300指数增强1号”、“佳期北斗星一期”、“稳博300指数增强1号B”、“九坤日享中证1000指数增强1号”等表现相对较好。
- 沪深300指数增强策略产品中，有8只产品超越同期沪深300指数表现。
- 中证500指数增强策略产品中，有22只产品未超越同期中证500指数表现。
超额收益相关性：
- 沪深300指数增强策略产品周度超额收益平均相关性为0.37，处于适中水平。
- 中证500指数增强策略产品周度超额收益平均相关性为0.36，同样处于适中水平，但头部及大型管理人间超额收益相关性较高。

产品名称	私募名称	近一月	近一月超额	近三月	近半年	近一年
衍复300指增一号	衍复投资	-1.79%	2.01%	-5.59%	-12.64%	-5.36%
星阔春山1号沪深300指数增强	星阔投资	-6.49%	-2.69%	-13.78%	-23.56%	-10.71%
因诺聚配沪深300指数增强	因诺资产	-9.12%	-5.33%	-11.82%	-23.78%	-12.03%
九章幻方沪深300量化多策略1号	幻方量化	-9.27%	-5.47%	-12.15%	-28.77%	-17.05%
锐天标准300指数增强1号	锐天投资	-2.65%	1.14%	-6.59%	-12.84%	-2.96%
佳期北斗星一期	佳期投资	-2.88%	0.91%	-6.10%	-11.05%	-1.98%
稳博300指数增强1号B	稳博投资	-3.82%	-0.02%	-11.05%	-18.64%	-16.09%
鸣石春天沪深300指数增强1号	鸣石投资	-4.64%	-0.84%	-9.96%	-19.24%	-5.40%

产品名称	私募名称	近一月	近一月超额	近三月	近半年	近一年
朋锦永宁	朋锦仲阳	-9.80%	0.42%	-7.94%	-13.57%	3.62%
天算指数增强1号	天算量化	-10.21%	0.00%	-10.45%	-19.19%	-13.60%
黑翼中证500指数增强1号	黑翼资产	-10.34%	-0.12%	-12.84%	-18.47%	-9.30%
品赋海龙500指数增强	品赋投资	-10.54%	-0.33%	-11.67%	-22.78%	-5.28%
平方和进取1号	平方和	-11.06%	-0.85%	-10.23%	-16.88%	0.86%
启林正兴东绣1号	启林投资	-11.60%	-1.38%	-11.89%	-18.99%	-4.48%
九坤日享中证500指数增强1号	九坤投资	-11.68%	-1.46%	-13.05%	-23.80%	-9.02%
龙旗红旭	龙旗科技	-12.36%	-2.15%	-14.23%	-20.73%	9.10%
九章幻方中证500量化多策略1号	九章资产	-12.41%	-2.19%	-14.80%	-29.36%	-17.72%
因诺中证500指数增强1号	因诺资产	-12.97%	-2.76%	-12.77%	-25.71%	-4.62%
盛冠达中证500指数增强1号	盛冠达	-8.83%	1.38%	-	-15.30%	-5.10%
聚宽一号	聚宽投资	-9.06%	1.16%	-10.84%	-18.11%	3.65%
希格斯旅行者1号	希格斯	-9.49%	0.72%	-13.53%	-18.29%	-2.71%
佳期证星一期	佳期投资	-9.79%	0.43%	-11.17%	-12.71%	5.26%
世纪前沿指数增强2号	世纪前沿	-10.34%	-0.13%	-11.00%	-18.46%	12.12%
概率500指增1号	概率投资	-11.18%	-0.96%	-13.34%	-16.33%	-
赫富500指数增强一号	赫富投资	-11.52%	-1.31%	-12.58%	-21.76%	-
凡二英火5号	凡二投资	-11.92%	-1.70%	-12.61%	-	5.92%
天演中证500指数增强3号	天演资本	-12.43%	-2.22%	-13.33%	-20.00%	7.60%
念空瑞景1号	念空科技	-12.78%	-2.56%	-11.34%	-18.17%	11.99%

产品名称	私募名称	近一月	近一月超额	近三月	近半年	近一年
九坤日享中证1000指数增强1号	九坤投资	-11.35%	4.56%	-10.61%	0.00%	29.60%
衍复广羽中证1000量化多头1号	衍复投资	-11.85%	4.07%	-10.26%	-13.05%	-0.75%
九章幻方中证1000量化多策略1号	九章资产	-14.32%	1.60%	-15.14%	-27.53%	-13.29%
因诺中证1000指数增强2号	因诺资产	-15.34%	0.58%	-15.21%	-25.66%	-5.51%
稳博1000指数增强1号	稳博投资	-10.47%	5.44%	-8.50%	-17.29%	3.06%
国恩中证1000指数增强1号	国恩资本	-12.22%	3.70%	-6.81%	0.94%	24.85%
佳期千星一期	佳期投资	-13.61%	2.30%	-13.15%	-13.55%	17.95%
概率1000指增1号	概率投资	-14.27%	1.64%	-15.04%	-19.45%	-