20210803-天风证券-市场情绪一览_9页_791kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2021-08-03）
核心内容概述
本报告提供了2021年8月3日A股市场的多维度分析，涵盖市场情绪、资金流动、股指期货及股票期权等关键指标。报告旨在为投资者提供市场动态监控信息，不构成投资建议。
一、市场情绪面
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：51只，占比 1.20%，涨停封板率 48.30%，连板率 6.32%。
- 自然跌停个股：36只，占比 0.85%。
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：323只，较上一交易日减少55只，占比 7.63%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：20只，较上一交易日减少371只，占比 0.47%，低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 看涨个股（多头排列）：666只，较上一交易日增加60只，占比 15.73%。
- 看跌个股（空头排列）：1933只，较上一交易日减少99只，占比 45.67%。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：187,372.41万元，较上一交易日下降。
- 折价率：上升至 3.01%。
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
机构席位买入的非ST个股包括：
- 北方华创
- 中国电建
- 北新建材
- 锦浪科技
- 斯达半导
- 固德威
- 永兴材料
- 江特电机
- 盛新锂能
- 马钢股份
- 德业股份
- 中国西电
- 全志科技
- 神火股份
- 诚志股份
- 旭升股份
- 芯源微
- 西藏城投
- 吉电股份
- 科士达
- 科华数据
- 天宇股份
- 海目星
- 新疆众和
- 九鼎新材
- 读客文化
- 科陆电子
- 百川股份
- 永和股份
- 英维克
- 川恒股份
- 任子行
- 科华生物
- 法本信息
- 天正电气
- 赛腾股份
- 华亚智能
- 科泰电源
- 伊戈尔
- 晶华新材
二、资金面
2.1 融资融券情况
- 两融余额：18173.40亿元，周环比下降 0.30%。
- 融资余额：16588.93亿元。
- 融资买入额：1397.59亿元，融券卖出额：74.51亿元。
- 净买入额：1323.08亿元，较上一交易日增加 250.68亿元。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：11.87亿元。
- 港股通净流出：47.03亿元，较上一交易日下降。
- 北向资金净流入：58.90亿元。
- 深股通净流入：6.12亿元，港股通净流入：5.98亿元。
三、衍生品及其他
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2108：报收4903.40点，上涨 0.11%，贴水 0.63%。
- 沪深300指数：报收4934.46点，上涨 0.01%。
- 上证50期指IH2108：报收3216.20点，上涨 0.51%，贴水 0.24%。
- 上证50指数：报收3223.83点，上涨 0.39%。
- 中证500期指IC2108：报收6795.80点，下跌 0.55%，贴水 0.30%。
- 中证500指数：报收6816.01点，下跌 0.81%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：19.50，较上一交易日下降 4.13%。
- 50ETF：报收3.25，较上一交易日上涨 0.37%。
3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）
- PCR（成交量）：0.86，较上一周下降 10.61%。
- PCR（持仓量）：0.68，较上一周上升 61.04%。
四、关键信息总结
市场情绪指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 51只 | 占比1.20% |
| 自然跌停个股数 | 36只 | 占比0.85% |
| 创60日新高个股数 | 323只 | 占比7.63%，高于过去一年平均水平 |
| 创60日新低个股数 | 20只 | 占比0.47%，低于过去一年平均水平 |
| 多头排列看涨个股数 | 666只 | 占比15.73%，较上一交易日增加60只 |
| 空头排列看跌个股数 | 1933只 | 占比45.67%，较上一交易日减少99只 |
资金流动指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 大宗交易总成交额 | 187,372.41万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 3.01% | 较上一交易日上升 |
| 股票型ETF规模 | 7877.72亿元 | 较上一交易日增加115.71亿元 |
| 偏股型基金发行份额（近30日） | 1403.30亿份 | 较过去一年月均发行份额减少 |
| 两融余额 | 18173.40亿元 | 周环比下降0.30% |
| 融资净买入额 | 1323.08亿元 | 较上一交易日增加250.68亿元 |
| 沪股通净流入 | 11.87亿元 | 较上一交易日变化不大 |
| 港股通净流出 | 47.03亿元 | 较上一交易日下降 |
| 北向资金净流入 | 58.90亿元 | 保持净流入 |
| 深股通净流入 | 6.12亿元 | |
| 港股通净流入 | 5.98亿元 |
股指期货与期权指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 沪深300期指IF2108 | 4903.40点 | 上涨0.11%，贴水0.63% |
| 沪深300指数 | 4934.46点 | 上涨0.01% |
| 上证50期指IH2108 | 3216.20点 | 上涨0.51%，贴水0.24% |
| 上证50指数 | 3223.83点 | 上涨0.39% |
| 中证500期指IC2108 | 6795.80点 | 下跌0.55%，贴水0.30% |
| 中证500指数 | 6816.01点 | 下跌0.81% |
| 波动率指数 | 19.50 | 较上一交易日下降4.13% |
| 50ETF | 3.25 | 较上一交易日上涨0.37% |
| PCR（成交量） | 0.86 | 较上一周下降10.61% |
| PCR（持仓量） | 0.68 | 较上一周上升61.04% |
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 信息来源于公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作任何保证。
- 报告中的信息、意见等仅供客户参考，不构成买卖证券的出价或征价邀请。
- 投资者应独立评估信息，并结合自身情况做出决策。
六、分析师信息
- 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
- 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱 heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-08-02》
- 《金融工程：金融工程-机构业绩增强策略更新持仓》
- 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周无约束FOF组合表现最好》
八、投资评级体系
| 类别 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 预期股价相对收益20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 预期股价相对收益10%-20% |
| 股票投资评级 | 持有 | 预期股价相对收益-10%-10% |
| 股票投资评级 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
| 行业投资评级 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅5%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% |
| 行业投资评级 | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
