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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年09月23日）
核心内容概述
本报告为2021年9月23日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空头排列情况、大宗交易数据、龙虎榜机构买入情况、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数及PCR（Put/Call Ratio）等关键指标。报告旨在监控市场情绪与资金动向，为投资者提供参考信息。
一、情绪面分析
1.1 今日个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：67只，占比 1.56%
- 自然跌停个股：22只，占比 0.51%
- 涨停封板率：52.63%
- 连板率：15.79%
1.2 今日个股创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：356只，较上一交易日增加126只，占比 8.28%，高于过去一年平均水平
- 创60日新低个股：43只，较上一交易日减少240只，占比 1.00%，低于过去一年平均水平
1.3 今日个股多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：904只，较上一交易日增加50只，占比 21.02%
- 空头排列看跌个股：1078只，较上一交易日增加48只，占比 25.06%
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额：432,856.02万元，较上一交易日有所下降
- 折价率：6.77%，较上一交易日有所上升
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 东方盛虹、华能国际、国投电力、大唐发电、韵达股份、东方电气、华电国际、福能股份、太阳能、冀中能源、维远股份、上海电力、华工科技、广宇发展、中信重工、内蒙华电、湖北宜化、川恒股份、金开新能、江南化工、天原股份、甘肃电投、智明达、黔源电力、四川美丰、上海艾录、红宝丽、银星能源、龙源技术、江天化学
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 沪深两市两融余额：18,985.55亿元，周环比下降 1.42%
- 融资余额：17,365.46亿元
- 融资买入额：979.97亿元
- 融券卖出额：55.78亿元
- 净买入额：924.19亿元，较上一交易日 1008.59亿元 有所下降
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流出：38.15亿元
- 港股通净流出：15.29亿元，较上一交易日有所下降
- 资金净流向：变为南向，净流出22.86亿元
- 深股通净流出：4.94亿元
- 港股通净流入：11.48亿元
2.3 股票型ETF与新发基金
- 股票型ETF规模：8,252.75亿元，较上一交易日减少3.86亿元
- 近30日偏股型基金发行份额：1,126.23亿份
- 过去一年月均发行份额：1,543.47亿份
三、衍生品及其他分析
3.1 股指期货
-
沪深300期指IF2110：报收4,838.40点，上涨 0.55%，贴水 0.30%
-
沪深300指数：报收4,853.20点，上涨 0.65%
-
上证50期指IH2110：报收3,128.20点，上涨 0.17%，升水 0.01%
-
上证50指数：报收3,127.82点，上涨 0.18%
-
中证500期指IC2110：报收7,425.00点，上涨 0.53%，贴水 1.04%
-
中证500指数：报收7,502.84点，上涨 0.66%
3.2 股票期权
-
波动率指数：20.80，较上一交易日下降 4.01%
-
50ETF报收：3.16，较上一交易日上涨 0.19%
-
PCR（成交量）：0.82，较上一周下降 3.86%
-
PCR（持仓量）：0.75，较上一周下降 1.33%
四、关键信息总结
市场情绪指标
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 67只 | 占比1.56% |
| 自然跌停个股 | 22只 | 占比0.51% |
| 创60日新高个股 | 356只 | 占比8.28%，高于过去一年平均水平 |
| 创60日新低个股 | 43只 | 占比1.00%，低于过去一年平均水平 |
| 多头排列看涨个股 | 904只 | 占比21.02% |
| 空头排列看跌个股 | 1078只 | 占比25.06% |
| 大宗交易总成交额 | 432,856.02万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 6.77% | 较上一交易日上升 |
资金面指标
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 两融余额 | 18,985.55亿元 | 周环比下降1.42% |
| 融资买入额 | 979.97亿元 | |
| 融券卖出额 | 55.78亿元 | |
| 净买入额 | 924.19亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流出 | 38.15亿元 | |
| 港股通净流出 | 15.29亿元 | 较上一交易日下降 |
| 深股通净流出 | 4.94亿元 | |
| 港股通净流入 | 11.48亿元 | |
| 股票型ETF规模 | 8,252.75亿元 | 较上一交易日减少3.86亿元 |
衍生品指标
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 沪深300期指IF2110 | 4,838.40点 | 贴水0.30% |
| 沪深300指数 | 4,853.20点 | 上涨0.65% |
| 上证50期指IH2110 | 3,128.20点 | 升水0.01% |
| 上证50指数 | 3,127.82点 | 上涨0.18% |
| 中证500期指IC2110 | 7,425.00点 | 贴水1.04% |
| 中证500指数 | 7,502.84点 | 上涨0.66% |
| 波动率指数 | 20.80 | 较上一交易日下降4.01% |
| 50ETF | 3.16 | 较上一交易日上涨0.19% |
| PCR（成交量） | 0.82 | 较上一周下降3.86% |
| PCR（持仓量） | 0.75 | 较上一周下降1.33% |
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议
六、分析师信息
- 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第195期》2021-09-22
- 《金融工程：金融工程-量化择时周报2021-09-21》2021-09-21
- 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》2021-09-20
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