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金融工程市场分析总结（2021-02-09）

核心内容概述

本报告为2021年2月9日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控数据，不构成投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：61只，占比1.54%
• 自然跌停个股：4只，占比0.10%
• 涨停封板率：64.66%
• 连板率：21.82%

1.2 创新高/低个股情况

• 创新高个股：115只，较上一交易日增加58只，占比2.90%，低于过去一年平均水平
• 创新低个股：528只，较上一交易日减少718只，占比13.30%，高于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：346只，占比8.72%，较上一交易日减少10只
• 空头排列看跌个股：2393只，占比60.29%，较上一交易日增加55只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：407,597.94万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：4.14%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 机构买入的非ST个股：爱美客、科大讯飞、华熙生物、大族激光、华东医药、中国重汽、东阿阿胶、川能动力、神火股份、浙江美大、朗姿股份、远大控股、华文食品、秋田微、三湘印象、正丹股份、欢瑞世纪、西域旅游、天元股份

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二、资金面分析

2.1 两融余额情况

• 沪深两市两融余额：16571.05亿元，周环比下降1.40%
• 融资余额：15145.23亿元
• 融资买入额：699.89亿元
• 融券卖出额：37.85亿元
• 净买入额：662.04亿元，较上一交易日745.94亿元有所下降

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：12.52亿元
• 港股通净流入：0.00亿元，较上一交易日下降
• 深股通净流入：13.72亿元
• 港股通净流入：0.00亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102：报收5671.40点，上涨2.28%，贴水0.26%
• 上证50期指IH2102：报收3940.00点，上涨1.68%，贴水0.32%
• 中证500期指IC2102：报收6435.80点，上涨1.93%，贴水0.34%

3.2 股票期权

• 波动率指数：27.21，较上一交易日下降5.10%
• 50ETF：报收3.94，较上一交易日上涨1.65%
• PCR（成交量）：0.73，较上一周下降11.77%
• PCR（持仓量）：1.17，较上一周上升25.90%

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关键信息汇总

分析维度	关键数据
自然涨停个股	61只，占比1.54%
自然跌停个股	4只，占比0.10%
创新高个股	115只，占比2.90%
创新低个股	528只，占比13.30%
多头排列看涨个股	346只，占比8.72%
空头排列看跌个股	2393只，占比60.29%
大宗交易总成交额	407,597.94万元，较上一交易日增加
大宗交易折价率	4.14%
两融余额	16571.05亿元，周环比下降1.40%
融资买入额	699.89亿元
融券卖出额	37.85亿元
净买入额	662.04亿元，较上一交易日下降
沪股通净流入	12.52亿元
深股通净流入	13.72亿元
沪深300期指IF2102	报收5671.40点，上涨2.28%，贴水0.26%
上证50期指IH2102	报收3940.00点，上涨1.68%，贴水0.32%
中证500期指IC2102	报收6435.80点，上涨1.93%，贴水0.34%
波动率指数	27.21，较上一交易日下降5.10%
50ETF	报收3.94，上涨1.65%
PCR（成交量）	0.73，环比下降11.77%
PCR（持仓量）	1.17，环比上升25.90%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议
• 数据来源为公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作保证
• 报告内容仅供参考，不构成买卖证券的出价或征价邀请或要约
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目的、财务状况及需求进行决策

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分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008

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