20210617-天风证券-市场情绪一览_9页_791kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2021-06-17）
核心内容概览
本报告对2021年6月17日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了全面分析，涵盖了自然涨跌停情况、个股创新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、两融数据、北向资金流动、股指期货及股票期权等关键指标。
一、情绪面分析
1.1 自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：51只，占比1.23%。
- 自然跌停个股：3只，占比0.07%。
- 涨停封板率：58.78%。
- 连板率：13.89%。
1.2 创新高/低个股情况
- 创新高个股：197只，较上一交易日增加29只，占比4.74%，低于过去一年平均水平。
- 创新低个股：340只，较上一交易日减少41只，占比8.18%，高于过去一年平均水平。
1.3 多空排列情况
- 多头排列看涨个股：1123只，占比27.03%，较上一交易日减少111只。
- 空头排列看跌个股：831只，占比20.00%，较上一交易日增加112只。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：255345.86万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率：增加至4.45%。
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 中公教育
- 北方华创
- 东鹏饮料
- 中微公司
- 恒玄科技
- 全志科技
- 新洁能
- 科蓝软件
- 谱尼测试
- 美邦服饰
- 中晶科技
- 国民技术
- 台基股份
- 皇台酒业
- 普联软件
- 嘉应制药
- 思特奇
- 宁波方正
- 盛航股份
- 鞍重股份
- 佳创视讯
- 京泉华
- 荣丰控股
- 河化股份
二、资金面分析
2.1 两融数据
- 两融余额：17337.64亿元，周环比下降0.05%。
- 融资余额：15893.42亿元。
- 融资买入额：735.51亿元。
- 融券卖出额：50.08亿元。
- 净买入额：685.43亿元，较上一交易日下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流出：13.54亿元。
- 港股通净流出：14.51亿元，较上一交易日有所下降。
- 北向资金净流入：0.97亿元。
- 深股通净流入：29.47亿元。
- 港股通净流入：9.93亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2106：报收5093.00点，上涨0.21%，贴水0.17%。
- 沪深300指数：报收5101.89点，上涨0.42%。
- 上证50期指IH2106：报收3475.80点，下跌0.28%，贴水0.17%。
- 上证50指数：报收3481.60点，下跌0.13%。
- 中证500期指IC2106：报收6608.00点，上涨0.59%，贴水0.12%。
- 中证500指数：报收6616.17点，上涨0.76%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：19.69，较上一交易日下降9.60%。
- 50ETF报收：3.48，较上一交易日下跌0.20%。
- PCR（成交量）：0.72，较上一周上升4.33%。
- PCR（持仓量）：0.52，较上一周下降20.38%。
关键信息总结
主要观点
- 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但创新高个股数量上升，创新低个股数量下降。
- 多空排列：看涨个股数量略有减少，看跌个股数量增加，显示市场整体偏向谨慎。
- 大宗交易：交易规模增加，折价率上升，可能反映部分投资者在低位抛售。
- 龙虎榜：多家机构买入个股，显示对部分优质股的看好。
- 资金流动：两融余额小幅下降，北向资金净流入，深股通表现优于沪股通。
- 股指期货：沪深300期指小幅上涨，上证50期指下跌，中证500期指上涨，显示不同指数走势分化。
- 期权市场：波动率指数下降，市场预期趋于平稳，PCR数据变化显示市场情绪有所波动。
关键数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 51 | 占比1.23% |
| 自然跌停个股数 | 3 | 占比0.07% |
| 创60日新高个股数 | 197 | 占比4.74% |
| 创60日新低个股数 | 340 | 占比8.18% |
| 大宗交易总成交额 | 255345.86万元 | 较上一交易日增加 |
| 折价率 | 4.45% | 较上一交易日上升 |
| 两融余额 | 17337.64亿元 | 周环比下降0.05% |
| 北向资金净流入 | 0.97亿元 | 沪股通净流出，深股通净流入 |
| 沪深300期指 | 5093.00点 | 上涨0.21%，贴水0.17% |
| 上证50期指 | 3475.80点 | 下跌0.28%，贴水0.17% |
| 中证500期指 | 6608.00点 | 上涨0.59%，贴水0.12% |
| 波动率指数 | 19.69 | 较上一交易日下降9.60% |
| PCR（成交量） | 0.72 | 较上一周上升4.33% |
| PCR（持仓量） | 0.52 | 较上一周下降20.38% |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 投资者需独立评估信息，并考虑自身投资目标和风险承受能力。
分析师信息
- 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
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