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金融工程市场分析总结（2021-07-09）

核心内容概览

本报告为2021年7月9日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，旨在提供市场监控数据，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股涨跌停情况

• 自然涨停：63只，占比1.50%。
• 自然跌停：2只，占比0.05%。
• 涨停封板率：65.22%。
• 连板率：10.87%。

1.2 创新高/新低个股情况

• 创新高个股：276只，较上一交易日减少76只，占比6.58%，高于过去一年平均水平。
• 创新低个股：443只，较上一交易日增加136只，占比10.56%，同样高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：882只，较上一交易日增加79只，占比21.02%。
• 空头排列看跌个股：1245只，较上一交易日减少103只，占比29.66%。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：345,732.41万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：6.02%，较上一交易日上升。

1.5 龙虎榜机构买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 北方稀土
• 今世缘
• 联泓新科
• 韵达股份
• 盛和资源
• 深天马A
• 厦门钨业
• 融捷股份
• 科达利
• 云天化
• 中矿资源
• 天际股份
• 精达股份
• 川恒股份
• 沧州明珠
• 合纵科技
• 海目星
• 九鼎新材
• 新纶科技
• 川金诺
• 东华测试
• 晶雪节能
• 上海凯鑫

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：17,908.05亿元，周环比上升0.94%。
• 融资余额：16,336.71亿元。
• 融资买入额：1,087.33亿元。
• 融券卖出额：55.41亿元。
• 净买入额：1,031.91亿元，较上一交易日891.08亿元有所上升。

2.2 港股通与沪港通资金流动

• 沪股通净流入：1.10亿元。
• 港股通净流入：15.13亿元，较上一交易日有所上升。
• 深港通净流出：3.21亿元（深股通）；12.37亿元（港股通）。
• 整体净流出：14.03亿元，资金净流向保持南向。

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2107：报收5,051.00点，下跌0.52%，贴水0.36%。
• 沪深300指数：报收5,069.44点，下跌0.37%。
• 上证50期指IH2107：报收3,350.00点，下跌0.41%，贴水0.34%。
• 上证50指数：报收3,361.59点，下跌0.35%。
• 中证500期指IC2107：报收6,784.20点，上涨0.77%，贴水0.30%。
• 中证500指数：报收6,804.54点，上涨0.83%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：18.32，较上一交易日下降0.59%。
• 50ETF：报收3.38，较上一交易日下跌0.38%。

3.3 PCR（Put/Call Ratio）指标

• PCR（成交量）：0.92，较上一周上升6.38%。
• PCR（持仓量）：0.56，较上一周下降11.74%。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然跌停数量极少，但创新低个股数量增加，空头排列个股占比上升，多头排列个股占比略有提升。
• 资金流动：两融余额小幅上升，净买入额增加；港股通资金净流入显著，沪港通净流入较小，整体资金流向南向。
• 衍生品表现：沪深300、上证50期指下跌，中证500期指上涨；波动率指数小幅下降，PCR指标变化较大。
• 风险提示：报告基于历史数据，不构成投资建议。

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投资评级体系

类别	说明	评级
股票投资评级	报告日后6个月内相对沪深300指数涨跌幅	买入：预期股价相对收益20%以上；增持：预期股价相对收益10%-20%；持有：预期股价相对收益-10%-10%；卖出：预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	报告日后6个月内相对沪深300指数涨跌幅	强于大市：预期行业指数涨幅5%以上；中性：预期行业指数涨幅-5%-5%；弱于大市：预期行业指数涨幅-5%以下

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报告信息

• 分析师：吴先兴、何青青
• 联系方式：
  • 吴先兴：wuxianxing@tfzq.com
  • 何青青：heqingqing@tfzq.com
• 执业证书编号：
  • 吴先兴：S1110516120001
  • 何青青：S1110520080008
• 报告来源：天风证券研究所
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