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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年09月17日）

核心内容概述

本报告对2021年9月17日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了综合分析，旨在为投资者提供市场动态参考。报告涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空头排列情况、大宗交易数据、龙虎榜机构买入情况、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货及股票期权市场等关键指标。

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主要观点

1. 情绪面分析

• 涨跌停情况：

  • 今日非ST个股中，自然涨停45只，占比1.05%；自然跌停12只，占比0.28%。
  • 涨停封板率49.15%，连板率17.78%，显示市场情绪偏弱。

• 创新高/低个股：

  • 创60日新高个股174只，较上一交易日减少197只，占比4.05%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低个股335只，较上一交易日增加145只，占比7.80%，高于过去一年平均水平。
  • 多头排列看涨个股1123只，占比26.13%；空头排列看跌个股974只，占比22.67%，显示市场分歧加剧。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为307,215.06万元，较上一交易日下降。
  • 折价率降至3.29%，表明市场对大宗交易的接受度有所改善。

• 龙虎榜机构买入：

  • 今日机构席位买入的非ST个股共31只，包括兖州煤业、酒鬼酒、新天绿能、川能动力等，显示部分行业或个股受到机构关注。

2. 资金面分析

• 股票型ETF规模：

  • 截至2021年9月16日，股票型ETF规模为8143.83亿元，较上一交易日减少83.51亿元。

• 新发基金情况：

  • 近30日偏股型基金发行份额为1377.59亿份，低于过去一年月均发行份额1554.06亿份。

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为19122.39亿元，周环比上升0.02%。
  • 融资买入额1178.94亿元，融券卖出额57.75亿元，净买入额1121.19亿元，较上一交易日增加。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入1.46亿元，港股通净流入0元。
  • 深股通净流出31.60亿元，港股通净流入0元，显示北向资金整体偏流入，但深股通资金流出压力较大。

3. 衍生品及其他市场

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2109报收4838.40，上涨0.38%，贴水0.36%。
  • 上证50期指IH2109报收3152.20，上涨0.52%，贴水0.31%。
  • 中证500期指IC2109报收7354.00，下跌1.44%，贴水0.56%。
  • 沪深300指数报收4855.94点，上涨1.00%；上证50指数报收3161.92点，上涨1.07%；中证500指数报收7395.56点，下跌0.69%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为20.19，较上一交易日下降6.67%，显示市场波动性有所降低。
  • 50ETF报收3.20，较上一交易日上涨1.01%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.78，环比上升5.17%；PCR（持仓量）为0.64，环比下降27.09%，显示市场看涨情绪有所回升，但持仓量下降可能反映投资者对后市的不确定性。

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关键信息汇总

情绪面

• 自然涨停：45只，占比1.05%
• 自然跌停：12只，占比0.28%
• 涨停封板率：49.15%
• 连板率：17.78%
• 创60日新高：174只，占比4.05%
• 创60日新低：335只，占比7.80%
• 多头排列：1123只，占比26.13%
• 空头排列：974只，占比22.67%

资金面

• 大宗交易总成交额：307,215.06万元，环比下降
• 折价率：3.29%
• 股票型ETF规模：8143.83亿元，环比减少83.51亿元
• 两融余额：19122.39亿元，周环比上升0.02%
• 融资买入额：1178.94亿元
• 融券卖出额：57.75亿元
• 净买入额：1121.19亿元，环比上升
• 沪股通净流入：1.46亿元
• 深股通净流出：31.60亿元

衍生品及其他

• 沪深300期指：上涨0.38%，贴水0.36%
• 上证50期指：上涨0.52%，贴水0.31%
• 中证500期指：下跌1.44%，贴水0.56%
• 波动率指数：20.19，环比下降6.67%
• 50ETF：报收3.20，上涨1.01%
• PCR（成交量）：0.78，环比上升5.17%
• PCR（持仓量）：0.64，环比下降27.09%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者需注意市场风险，独立评估投资决策。

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作者信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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3. 《金融工程：基金研究-海外文献推荐第194期》2021-09-15

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）