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银行业资金流向周报（2016.08.22-2016.08.28）总结

核心内容概述

本报告总结了2016年8月22日至28日期间银行业资金流向、融资融券市场情况及大宗交易数据。整体来看，银行业资金净流入，但行业整体呈现净流出，市场情绪波动较大，存在一定的风险提示。

主要观点与关键信息

1. 全市场资金流向

• 市场表现：本周沪指报收于3070.31点，深成指报收于10693.75点，全周市场合计净流出资金405.82亿元。
• 资金类型：大单资金持续净流出105.27亿元，特大单资金持续净流入300.55亿元。
• 行业表现：10个GICS一级行业中，均实现资金净流出，其中金融业净流出236.28亿元，排名第二。信息技术、原材料行业资金净流出占市值比重最高，为0.54%。

2. 银行业资金流向

• 银行指数表现：中信银行指数周涨幅为0.82%，沪深300指数跌幅为1.72%。
• 资金流向：银行业仅周一实现资金净流出，周二净流入最大为16.75亿元，全周净流入10.72亿元。
• 成交额：全周银行业成交额为554.90亿元。
• 超额收益：银行业区间超额收益率为2.54%。
• 个股表现：6支银行股实现资金净流入，其中工商银行净流入3.42亿元，占比最高为13.78%。

3. 融资融券市场情况

• 融资市场：本周融资买入额2363.63亿元，偿还额2328.94亿元，融资余额为8976.92亿元，较上周增加34.68亿元。
• 融券市场：融券卖出量3.30亿股，融券余额为36.35亿元，较上周增加0.6亿元。
• 个股表现：
  • 融资买入额：兴业银行以6.95亿元居首，民生银行以6.65亿元次之。
  • 融资余额：兴业银行以61.39亿元居首，民生银行以44.17亿元次之。
  • 融券卖出量：民生银行以1153万股居首，兴业银行以733万股次之。
  • 融券余量：民生银行以956万股居首，体现出较高的做空活跃度。

4. 大宗交易情况

• 交易频率：本周银行业共发生20笔大宗交易。
• 折价率与成交金额：
  • 8月25日，中信银行以9.97%折价率成交53万股，金额为301.57万元。
  • 8月25日，中国银行以10.12%折价率成交607.30万股，金额为1888.70万元。
  • 8月26日，农业银行以0.62%折价率成交82.00万股，金额为262.40万元。

行业与个股对比

• 行业对比：在GICS二级行业中，银行是唯一实现资金净流入的行业，净流入资金为10.72亿元。
• 个股对比：工商银行在资金净流入金额/A股流通市值指标中表现最优，占比达13.78%。

风险提示

• 政策风险：监管政策可能有超预期变化。
• 利率风险：货币当局对银行存款上浮比例的提高可能影响银行利润。
• 信用风险：银行信贷资产的信用风险可能暴露，影响资产质量。

总结

本周银行业整体资金呈现净流入，但行业整体资金流出，显示出市场对银行业的关注与波动。融资融券市场中，兴业银行和民生银行表现较为活跃，分别在融资和融券方面占据领先地位。大宗交易中，中国银行和中信银行的折价率较高，显示出一定的市场调整迹象。整体来看，银行业在本周表现优于大盘，但需关注政策变动及信用风险对行业的影响。