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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-27）

核心内容概述

本报告分析了2017年12月27日A股市场的多方面情况，包括市场情绪、资金流动及衍生品表现。内容涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港通与深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等。

主要观点

1. 市场情绪面

• 个股涨跌停情况：
  今日A股非ST个股中，自然涨停30只，占比0.88%；自然跌停1只，占比0.03%。涨停封板率为69.77%，连板率为23.91%。

• 创新高/低个股：
  创60日新高的个股43只，较上一交易日增加6只，占比1.27%，低于过去一年平均水平；创60日新低的个股201只，较上一交易日减少344只，占比5.93%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：
  形成多头排列看涨个股290只，占比8.55%，较上一交易日增加19只；形成空头排列看跌个股1461只，占比43.10%，较上一交易日减少50只。

• 大宗交易：
  今日大宗交易总成交额为195,349.68万元，较上一交易日下降；折价率上升至4.36%。

2. 资金面

• 两融余额：
  昨日沪深两市两融余额为10,263.76亿元，周环比上升0.48%。融资买入额为352.44亿元，融券卖出额为7.06亿元，净买入额为345.38亿元，较上一交易日下降。

• 沪港通与深港通资金流向：
  沪股通净流入7.52亿元，港股通净流入4.39亿元，较上一交易日有所下降；资金净流向变为北向，净流入3.13亿元。深股通净流入0.81亿元，港股通净流入5.18亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1801报收3991.40，下跌1.87%，升水0.00%；沪深300指数报收3991.21点，下跌1.54%。
  • 上证50期指IH1801报收2842.60，下跌2.17%，升水0.10%；上证50指数报收2839.63点，下跌1.89%。
  • 中证500期指IC1801报收6156.20，下跌0.92%，贴水0.27%；中证500指数报收6173.15点，下跌0.76%。

• 股票期权：

  • 中国波指报收16.79，较上一交易日上升11.01%。
  • 50ETF报收2.83，较上一交易日下跌2.04%。

• PCR（成交量与持仓量）：
  PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为1.20和1.13，环比分别上升64.52%和28.68%。

• 分级基金：
  今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为0.9296%，波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者需对信息进行独立评估，并结合自身投资目的、财务状况及需求做出决策。天风证券不对依据或使用本报告所造成的后果承担任何法律责任。

分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
• 联系人：韩谨阳
• 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2017-12-26》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2017-12-25》
3. 《金融工程：金融工程-量化择时周报》

图表目录（部分）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）