20180522-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_957kb

报告摘要

金融工程市场分析总结（2018-05-22）

核心内容概览

本报告为2018年5月22日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、两融数据、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）及分级基金等多维度市场信息。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

自然涨跌停情况：
- 今日A股非ST个股中，自然涨停41只，占比1.19%；自然跌停1只，占比0.03%。
- 涨停封板率63.08%，连板率13.95%，显示市场上涨动能较强，但跌停个股数量极少。
创新高/低情况：
- 创60日新高的个股194只，较上一交易日减少7只，占比5.65%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股10只，较上一交易日减少6只，占比0.29%，低于过去一年平均水平。
多空排列情况：
- 多头排列看涨个股758只，占比22.09%，较上一交易日增加128只。
- 空头排列看跌个股558只，占比16.26%，较上一交易日减少27只。
- 多头排列数量明显增加，空头排列减少，市场情绪偏向看涨。
大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为81747.86万元，较上一交易日下降。
- 折价率下降至4.57%，显示大宗交易市场有所回暖。

2. 资金面分析

两融余额：
- 昨日沪深两市两融余额为9910.50亿元，周环比上升0.51%。
- 融资买入额422.50亿元，融券卖出额8.15亿元，净买入额414.34亿元，较上一交易日上升。
- 两融净买入额增加，显示市场融资热情有所回升。
沪/深港通资金流动：
- 今日沪/深港通休市，无资金流动。

3. 衍生品及其他

股指期货：
- 沪深300期指IF1806报收3895.00，下跌0.35%，贴水0.29%；沪深300指数报收3906.21点，下跌0.38%。
- 上证50期指IH1806报收2714.60，下跌0.72%，贴水0.49%；上证50指数报收2728.00点，下跌0.65%。
- 中证500期指IC1806报收6066.00，上涨0.49%，贴水0.44%；中证500指数报收6092.91点，上涨0.34%。
- 沪深300和上证50期指均下跌，中证500期指上涨，显示市场对大盘指数的看跌情绪，但对中盘指数略有看涨。
波动率指数与50ETF：
- 今日波动率指数为18.36，较上一交易日保持不变，略有下降。
- 50ETF报收2.72，较上一交易日下跌0.69%，显示市场对大盘蓝筹股的短期情绪偏弱。
PCR（Put/Call Ratio）：
- PCR（成交量）为0.82，PCR（持仓量）为0.64，分别环比下降1.29%和5.47%。
- PCR下降表明市场看涨情绪增强。
分级基金：
- 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为1.1814%，波动较大，部分品种存在套利机会。

结论

综合来看，A股市场情绪偏向看涨，自然涨停个股数量增加，多头排列个股占比上升，空头排列减少，显示市场整体情绪偏乐观。但股指期货中沪深300、上证50期指下跌，中证500期指上涨，表明市场对大盘指数的预期偏弱，而对中盘指数略有信心。两融余额上升，融资买入增加，显示市场资金面有所改善。波动率指数略有下降，PCR下降，进一步支持市场看涨情绪。分级基金整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会，值得关注。