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金融工程市场分析总结（2018年06月14日）

核心内容概述

本报告为2018年6月14日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。内容涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等多方面。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日非ST个股中，自然涨停33只，占比0.96%；自然跌停26只，占比0.75%。
  • 涨停封板率75.00%，连板率19.05%。

• 创60日新高/低情况：

  • 创60日新高的个股38只，较上一交易日减少14只，占比1.10%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股812只，较上一交易日增加166只，占比23.57%，高于过去1年平均水平。

• 多/空头排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股209只，占比6.07%，较上一交易日减少23只。
  • 形成空头排列看跌个股1817只，占比52.74%，较上一交易日增加154只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为111431.47万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至4.94%。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9741.36亿元，周环比下降0.79%。
  • 融资买入额241.92亿元，融券卖出额6.77亿元，净买入额235.15亿元，较上一交易日262.82亿元有所下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入18.58亿元，港股通净流出13.25亿元，较上一交易日有所下降。
  • 北向资金净流入31.83亿元。
  • 深股通净流入9.48亿元，港股通净流入1.12亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1806报收3768.60，下跌0.36%，贴水0.13%；沪深300指数报收3773.37点，下跌0.40%。
  • 上证50期指IH1806报收2664.00，上涨0.05%，贴水0.27%；上证50指数报收2671.30点，下跌0.01%。
  • 中证500期指IC1806报收5594.00，下跌0.42%，升水0.13%；中证500指数报收5586.93点，下跌0.36%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为21.44，较上一交易日上升2.05%。
  • 50ETF报收2.67，较上一交易日上涨0.11%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.92，PCR（持仓量）为0.70，较上一周分别上升6.47%和1.84%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）的平均整体折价率为0.2522%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息

• 个股情绪：

  • 市场情绪偏空，自然跌停数量显著增加，空头排列个股占比超过一半。
  • 大宗交易折价率下降，可能反映市场对部分个股的估值调整。

• 资金流动：

  • 融资融券余额下降，融资买入额减少，市场融资意愿有所减弱。
  • 北向资金净流入，沪港通和深港通均呈现净流入，但港股通流出有所增加。

• 衍生品市场：

  • 股指期货整体下跌，其中沪深300和中证500期指跌幅较大。
  • 波动率指数上升，显示市场波动性增强。
  • PCR指标上升，表明市场看跌情绪增强。
  • 分级基金折价率波动，存在套利机会。

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场情绪、资金流动及衍生品价格均可能变化，投资者需自行评估风险。

作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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