20240602-国元证券-股指期货基差跟踪周报_基差分化_IH_IF基差走强_IC_IM基差走弱_8页

股指期货基差跟踪周报（20240531）总结

本周股指期货市场表现回顾：现货市场震荡调整，上证50下跌0.49%，沪深300下跌0.60%，中证500下跌0.09%，中证1000微涨0.10%。基差分化明显，IH和IF合约基差走强，年化基差率分别为340%和310%，而IC和IM合约基差走弱，年化基差率分别为-126%和-664%。5月市场收官，IF合约日均持仓量较上月增加，而IH、IC和IM合约日均持仓量较上月减少。

各合约分红点位数据：IH当月、下月、季月和下季月分红点位分别为1151、6383、6784和6784点；IF合约对应点位为1783、6597、7741和7741点；IC合约对应点位为3848、5650、6239和6239点；IM合约对应点位为2901、4445、4738和4738点。这些数据反映了不同合约的剩余分红预期。

高股息率股票跟踪：本周高股息率个股包括兴业银行（5.81%）、招商银行（5.75%）、工商银行（5.64%）、山西焦煤（7.25%）、潞安环能（7.01%）、四川路桥（6.58%）、石英股份（14.67%）、平煤股份（7.63%）、冀中能源（7.38%）、荣安地产（11.11%）、浙江美大（8.31%）和中谷物流（7.58%），这些股票基于年报数据计算。

风险提示：本报告基于历史数据和模型测试，但历史回测结果不保证未来收益。未来市场环境变化可能导致模型失效，因此本报告仅供参考，不构成投资建议。

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