20230916-国元证券-股指期货基差跟踪周报_基差走强_IH_IF_IC_IM当季年化基差率_4.87_4.11_0.47_-2.14__8页_1mb

股指期货基差跟踪周报（20230915）总结

核心内容

1. 本周市场表现回顾**

• 现货市场： 沪深300收跌0.83%，中证1000下跌0.38%，上证50下跌0.20%，中证500小幅下跌0.07%。
• 基差情况： 当季剔除分红后的基差整体走强，年化基差率分别为：
  • IH： 487%
  • IF： 411%
  • IC： 0.47%
  • IM： -214%

2. 各合约存续期分红点位**

• IH： 当月/下月/季月/下季月：189/279/872/872
• IF： 当月/下月/季月/下季月：000/071/470/470
• IC： 当月/下月/季月/下季月：023/198/284/284
• IM： 当月/下月/季月/下季月：000/159/233/233

3. 持仓量变化

• 本周变动： 2309合约到期，2311下周挂牌。
• 详情：
  • IH： 持仓量继续减少。
  • IF： 日均持仓量维持高位。
  • IC/IM： 持仓量加仓。

4. 高股息率股票**

• 名单及股息率（截至中报）：
  • 中国石化：238%
  • 中远海控：516%
  • 藏格矿业：339%
  • 双汇发展：283%
  • 中国石油：253%
  • 中国外运：282%
  • 中粮糖业：277%
  • 双良节能：196%
  • 振德医疗：277%
  • 西藏药业：239%
  • 金徽股份：229%

风险提示

• 本报告基于历史数据与模型测试，结果不代表未来收益。
• 投资者应据此谨慎参考，不作为投资决策依据。

本报告内容仅供内部参考。