20231110-国元证券-股指期货基差跟踪周报_IH_IF升水收窄_IC_IM贴水加深_8页_1mb

以下是报告的摘要：

• 市场表现：本周现货市场分化，小盘指表现强于大盘指，具体为中证1000上涨193%，中证500上涨114%，沪深300微幅上涨0.07%，上证50下跌0.94%。基差整体回落，IH/IF升水收窄，IC/IM贴水加深，剔除分红后当季合约年化基差率分别为IH 292%、IF 218%、IC -202%、IM -397%。
• 持仓量变化：下周近月合约进入最后交易周，整体持仓减仓。11月IH日均持仓低于近一年均值，IF/IC/IM日均持仓高于近一年均值。
• 各合约分红点位：IH当月/下月/季月/下季月分别为0.00、0.00、2.12、2.12点；IF为0.10、0.72、1.88、1.88点；IC为0.02、0.77、0.77、0.77点；IM为0.00、1.11、1.11、1.11点。
• 高股息率股票：中报股息率高个股包括中国电信(274%)、中远海控(526%)、藏格矿业(344%)等；三季报每股派息个股如大华股份(0.031)、龙佰集团(0.03)、迈瑞医疗(0.43)等。
• 风险提示：报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不保证未来收益，模型在市场变化时可能失效，内容仅供参考。