20240127-国元证券-股指期货基差跟踪周报_IH_IF期指减仓_基差走强重回升水_8页_1mb

金融工程研究报告总结：股指期货基差跟踪周报

本周股指期货市场表现出现分化，大蓝筹股领涨，具体指数变动为：上证50周度上涨316%，沪深300上涨196%，中证500上涨0.17%，中证1000微跌0.7%。基差整体走强，IH和IF合约出现回升水，IC和IM贴水小幅收窄。具体基差数据剔除分红后，当季合约年化基差率为：IH 294%、IF 0.97%、IC -5.26%、IM -7.56%。持仓量方面，IH和IF期指减仓，IC和IM继续增仓。

各合约剩余分红点位数据包括：IH季月为2520点、下季月为7462点；IF季月为3245点、下季月为8894点；IC季月为5369点、下季月为8308点；IM季月为4699点、下季月为7038点；部分合约如当月和下月分红点位为0。

高股息率个股及其年报股息率为：中远海控（13.32%）、通威股份（7.97%）、陕西煤业（7.69%）、兖矿能源（13.57%）、潞安环能（10.04%）、冀中能源（13.13%）、山煤国际（10.35%）、达安基因（10.16%）、明德生物（18.52%）、荣安地产（12.55%）、大有能源（11.03%）。

报告风险提示：基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，模型可能因市场变化失效。本文仅供投资者参考。