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金融工程市场分析报告总结（2018-12-28）

核心内容概览

本报告为天风证券金融工程团队发布的市场分析报告，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他市场指标，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停19只，占比0.55%；自然跌停5只，占比0.14%。
  • 涨停封板率为51.35%，连板率为31.58%。

• 新高/新低个股情况：

  • 创60日新高的个股47只，较上一交易日减少23只，占比1.35%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股237只，较上一交易日增加68只，占比6.81%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股203只，占比5.83%，较上一交易日增加14只。
  • 形成空头排列看跌个股1986只，占比57.05%，较上一交易日减少25只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为582,227.62万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至3.14%，表明市场对大宗交易的接受度有所提高。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7621.68亿元，周环比下降1.84%。
  • 融资余额为7551.79亿元，融资买入额681.88亿元，融券卖出额25.14亿元，净买入额656.74亿元，较上一交易日下降。

• 北向资金：

  • 沪股通净流入21.04亿元，港股通净流入0.00亿元，资金净流向保持北向。
  • 深股通净流入1.26亿元，港股通净流入0.00亿元。

3. 衍生品及其他市场指标

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1901报收2996.00点，下跌0.16%，贴水0.49%；沪深300指数报收3010.65点，上涨0.67%。
  • 上证50期指IH1901报收2286.60点，上涨0.02%，贴水0.28%；上证50指数报收2293.10点，上涨0.75%。
  • 中证500期指IC1901报收4120.40点，下跌0.78%，贴水1.14%；中证500指数报收4168.04点，上涨0.16%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为30.61，较上一交易日下降2.28%。
  • 50ETF报收2.29，较上一交易日上涨0.48%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.77，环比下降27.95%。
  • PCR（持仓量）为0.67，环比上升20.58%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体溢价率为0.4716%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 报告为市场情况监控，仅提供信息参考，不承诺未来表现。

作者与联系信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：何青青

  • 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）