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金融工程市场分析总结（2018-11-01）

核心内容概述

本报告为天风证券金融工程团队发布的市场分析报告，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他市场指标，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停41只，自然跌停0只，涨停封板率43.62%，连板率19.30%。
  • 自然涨停个股占比1.18%，自然跌停占比0.00%。
  • 涨停数量较上一交易日有所增加，跌停数量则维持不变。

• 个股创60日新高/低情况：

  • 创60日新高的个股68只，较上一交易日增加30只，占比1.96%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股6只，较上一交易日减少8只，占比0.17%，同样低于过去一年平均水平。

• 多/空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股135只，占比3.89%，较上一交易日减少8只。
  • 空头排列看跌个股950只，占比27.40%，较上一交易日增加53只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为91,528.76万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率上升至24.66%。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7701.93亿元，周环比下降0.57%。
  • 融资余额7621.14亿元，融资买入额243.14亿元，融券卖出额9.32亿元，净买入额233.82亿元，较上一交易日略有下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入55.96亿元，港股通净流入2.97亿元，较上一交易日上升。
  • 深股通净流入28.86亿元，港股通净流入7.01亿元。
  • 北向资金净流入52.99亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1811报收3174.60，上涨0.68%，贴水0.08%；沪深300指数报收3177.03点，上涨0.74%。
  • 上证50期指IH1811报收2460.00，上涨0.55%，贴水0.01%；上证50指数报收2460.16点，上涨0.37%。
  • 中证500期指IC1811报收4280.00，上涨0.37%，贴水0.44%；中证500指数报收4298.98点，上涨0.62%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为30.35，较上一交易日下降3.37%。
  • 50ETF报收2.51，较上一交易日上涨0.44%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.81，PCR（持仓量）为0.73，较上一周环比分别下降21.70%和4.97%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体溢价率为0.6030%，折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，仅供参考。
• 不构成投资建议，投资者需独立评估并结合自身情况做出决策。
• 需注意潜在的利益冲突，报告仅为市场监控用途。

作者信息

• 分析师：吴先兴

• SAC执业证书编号：S1110516120001

• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 电话：18616029821

• 联系人：何青青

• 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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