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海外市场监测报告2016年5月第2期总结

核心内容

本报告为2016年5月第2期海外市场监测报告，主要分析全球主要资产类别及市场指标的表现，包括汇率、大宗商品、股票市场、债券市场，以及宏观经济数据如PMI、CPI、消费者信心指数和失业率等。

主要观点

1. 全球大类资产表现

• 汇率：美元指数上涨，新兴市场货币指数小幅下跌。美元兑欧元、日元、瑞郎均上涨，其中美元兑日元涨幅最大（1.4%）。美元兑人民币微涨0.3%，而兑卢布和雷亚尔则小幅下跌。
• 大宗商品：
  • 原油价格持续上涨，布伦特原油和WTI原油分别上涨6.8%和5.4%。
  • 黄金价格下跌1.2%，铜和铝分别下跌3.3%和3.7%。
  • 大豆和玉米价格均小幅下跌，分别为1.0%和1.6%。
• 股票市场：
  • 美国道指和纳指分别下跌1.2%和0.4%。
  • 欧洲市场表现分化，英国富时100指数上涨0.2%，德国DAX上涨0.8%。
  • 亚洲市场整体表现不佳，日经225上涨1.9%，澳洲标普200上涨0.7%，而港股恒指、国企指及上证指、深证指分别下跌1.9%、2.0%、3.0%和3.4%。
• 债券市场：
  • ISHARES 1-3年国际债券价格下跌0.8%，而10年以上信用债券价格保持不变。

关键信息

2. 外围市场情绪

• 标准普尔500波动率指数（图21）显示市场波动性有所上升。
• TED Spread（图22）反映市场流动性状况，3M期TED Spread略有上升，表明信用利差扩大。

3. 基准利率

• 美国联邦基金利率有所上升，而欧元区、英国和日本基准利率保持稳定。
• 加拿大和澳大利亚基准利率也未发生明显变化。
• 中国、俄罗斯、印度基准利率相对平稳，但未提供具体数值。

4. 宏观经济数据

4.1 PMI（采购经理指数）

• G4国家（美国、德国、英国、日本）中，美国和英国PMI有所下降，而欧元区保持稳定。
• 金砖五国中，中国和俄罗斯PMI无明显变化，巴西和印度PMI下降，南非略有上升。
• 亚洲地区（香港、台湾、韩国）制造业PMI整体下降，服务业PMI则部分国家上升。

4.2 CPI（消费者物价指数）

• 美国、欧洲、英国、日本CPI数据相对稳定，但未提供具体数值。
• 德、法、意、西班牙、希腊CPI数据平稳。
• 中国、印度、俄罗斯、巴西、南非CPI数据未见明显变化。

4.3 消费者信心指数

• G4国家中，消费者信心指数整体下降，除欧盟28国外，其他地区信心指数均有所降低。
• 德、意、法、韩消费者信心指数下降。
• 中国、俄罗斯、巴西、南非消费者信心指数变化不大。

4.4 失业率数据

• G4国家中，美国和日本失业率上升，欧元区和德国、法国、意大利失业率小幅下降。
• 巴西、俄罗斯、南非失业率有所上升。
• 韩国、中国台湾失业率保持稳定。
• 澳大利亚、加拿大失业率下降。

4.5 货币供应

• 美国M1同比上涨6.22%，M2同比上涨6.44%。
• 中国M1同比上涨22.9%，M2同比上涨12.8%。
• 日本M2同比上涨3.3%。
• 欧元区M3同比上涨5.3%，英国M2同比上涨4.49%。
• 巴西、俄罗斯、南非M2分别上涨5.74%、12.02%和8.26%。
• 澳大利亚、加拿大货币供应增长稳定。

总结

本期报告指出，2016年5月全球市场表现分化，美元指数上涨，新兴市场货币承压。股票市场方面，美国表现较弱，而欧洲和日本略有回升，亚洲市场整体承压，尤其是港股表现不佳。大宗商品市场呈现油价上涨、贵金属和工业金属下跌的格局。宏观经济数据方面，PMI和消费者信心指数普遍下降，失业率部分国家上升，货币供应数据则显示中美货币扩张趋势，而欧洲和日本保持相对稳定。整体来看，全球市场情绪偏谨慎，投资者需关注政策变化及经济数据对市场的影响。