20170116-东兴证券-海外市场监测报告_美元继续走弱_14页_1mb

美元继续走弱 - 海外市场监测报告2017年01月第2期总结

核心内容概述

本报告分析了2017年1月全球主要资产类别表现、外围市场情绪、基准利率、PMI、CPI、消费者信心指数及失业率数据，旨在为投资者提供海外市场动态的综合视角。报告指出美元指数整体走弱，新兴市场货币指数微升，部分主要货币如欧元、日元、人民币对美元贬值，而卢布略有升值。同时，大宗商品市场呈现分化趋势，原油价格下跌，黄金、铜、铝等上涨，股票市场表现不一，债券市场则部分上涨、部分微跌。

主要观点与关键信息

1. 全球大类资产表现

• 汇率：

  • 美元指数微跌，新兴市场货币指数微升。
  • 美元兑欧元下跌1.0%，美元兑日元下跌2.1%，美元兑人民币下跌0.3%。
  • 美元兑卢布上涨0.1%，美元兑雷亚尔微涨。

• 大宗商品：

  • 布伦特原油与WTI原油周跌1.5%与1.4%。
  • 黄金上涨1.3%，铜、铝分别上涨5.3%与5.1%。
  • 大豆与玉米价格分别上涨4.9%与0.1%。

• 股票市场：

  • 美国道指下降0.4%，纳指上涨1.0%。
  • 欧洲市场中，英国富时100指数上涨1.8%，德国DAX上涨0.3%。
  • 亚洲市场表现分化，日经225下跌0.9%，澳洲标普下跌0.6%，香港恒指上涨1.9%，上证指与深证指分别下跌1.3%与2.7%。

• 债券市场：

  • ISHARES 1-3年国际债券价格上涨1.3%。
  • ISHARES 10+年信用债券价格微跌。

2. 外围市场情绪

• 标准普尔500波动率指数（VIX）显示市场波动性有所变化。
• TED Spread（3M）数据反映市场对美国国债的流动性偏好。

3. 基准利率

• 美国联邦基金利率上涨20.0%。
• 中国SHIBOR隔夜利率下降5.3%，香港HIBOR隔夜利率下降65.3%。
• 加拿大、澳大利亚基准利率有所调整。
• 中国、俄罗斯、印度等国家的基准利率数据也有所更新。

4. PMI数据

• 12月份G4国家制造业PMI均有所上升，但金砖五国中中国、巴西、南非、印度均有所下降，俄罗斯略有上升。
• 香港、台湾、韩国制造业PMI上升。
• 澳大利亚、加拿大制造业PMI数据更新。
• 欧洲国家（德、意、法）及金砖五国非制造业PMI数据亦有所变化。

5. CPI数据

• 美、欧、英、日CPI数据有所波动，核心CPI数据也呈现分化。
• 中国、印度、俄罗斯、巴西、南非等国CPI数据同样显示不同趋势。

6. 消费者信心指数

• 2016年12月，除巴西、韩国外，其余国家消费者信心指数均有所上升。

7. 失业率数据

• 美国、德国失业率有所上升。
• 中国、巴西、南非、俄罗斯、印度等国失业率数据有所波动。

8. 货币供应状况

• 美国M1同比上涨7.7%，M2同比上涨7.59%。
• 中国M1同比上涨21.4%，M2同比上涨11.3%。
• 香港、台湾、韩国、印尼、马来西亚、菲律宾等国货币供应数据有所变化。
• 澳大利亚、加拿大货币供应数据也有所更新。

结论

本报告综合分析了2017年1月全球主要资产类别、市场情绪、利率、PMI、CPI、消费者信心指数及失业率等宏观经济指标，反映出美元走弱背景下，全球市场呈现分化趋势。投资者需关注各市场之间的差异，合理配置资产以应对不同地区的经济动向和政策变化。