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量化交易策略周报总结（2013年8月20日）

核心内容

本报告总结了2013年8月12日至8月16日期间，广发证券发展研究中心发布的多种量化交易策略的表现情况，包括LPTT、收敛突变、日内波动极值、NTT、GFTD、MFHT和SMT策略。报告同时提供了这些策略自2010年4月16日以来的历史市场表现数据，以及相关的研究背景和团队信息。

主要观点

本周交易表现

• LPTT：交易1次，收益率0.00%，亏损1次，成功率0%，整体表现不佳。
• 收敛突变：交易3次，收益率0.18%，盈利2次，亏损1次，成功率66.67%，整体表现较好。
• 日内波动极值：交易7次，收益率-1.46%，盈利2次，亏损5次，成功率28.57%，整体亏损。
• NTT：本周未交易，收益率0.00%，保持中性。
• GFTD：交易16次，收益率-0.08%，盈利7次，亏损9次，成功率43.75%，整体小幅亏损。
• MFHT：交易23次，收益率-0.06%，盈利14次，亏损9次，成功率60.87%，整体表现平稳。
• SMT：交易5次，收益率4.66%，盈利3次，亏损2次，成功率60.00%，整体盈利。

历史市场表现

• LPTT：总交易410次，累积收益率22.80%，成功率32.68%，最大回撤-10.76%。
• 收敛突变：总交易553次，累积收益率84.80%，成功率28.75%，最大回撤-7.99%。
• 日内波动极值：总交易878次，累积收益率65.93%，成功率27.11%，最大回撤-6.12%。
• NTT：总交易44次，累积收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。
• GFTD：总交易2371次，累积收益率371.90%，成功率29.23%，最大回撤-17.53%。
• MFHT：总交易3429次，累积收益率50.45%，成功率61.80%，最大回撤-3.34%。
• SMT：总交易808次，累积收益率124.58%，成功率31.93%，最大回撤-5.48%。

关键信息

策略表现概览

策略历史表现

策略研究背景

• LPTT：基于低阶多项式拟合的趋势交易策略。
• 收敛突变：基于波动收敛突变模式的趋势跟随策略。
• 日内波动极值：基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统。
• NTT：基于混沌理论的噪声趋势交易策略。
• GFTD：基于GFTD的期指日内程序化交易策略。
• MFHT：基于资金流向的MFT交易策略。
• SMT：基于相似性匹配的日内低频交易策略。

风险提示

所有策略均基于历史数据进行建模和测算，存在因市场波动不确定性导致失效的风险。投资者应谨慎对待策略的过往表现，不可将其视为对未来收益的保证。

联系方式

• 分析师：安宁宁 S0260512020003
• 联系人：张超 020-87555888-8646
• 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn
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