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量化交易策略周报总结（2013年8月22日）

核心内容概览

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，分析了2013年8月12日至8月16日期间多个交易策略的表现，并提供了这些策略自2010年4月16日以来的历史市场表现。报告指出，市场波动可能带来交易策略的失效风险，强调了策略的历史数据参考价值。

主要观点

• 市场波动性：近期市场出现大幅波动，部分策略表现不佳，但部分策略仍保持盈利。
• 策略表现差异：不同策略在近期及历史表现上存在显著差异，需结合市场环境评估其有效性。
• 策略失效风险：由于市场不确定性，历史表现良好的策略在当前环境下可能失效。

关键信息

一、上周表现概览

二、今年以来表现概览

三、期指上市以来表现概览

策略详情

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易1次，亏损，收益率为0.00%，成功率0.00%。
• 历史表现：总交易次数410次，累积收益率22.80%，成功率32.68%，最大回撤-10.76%。

收敛突变策略

• 本周表现：交易3次，盈利2次，收益率0.18%，成功率66.67%。
• 历史表现：总交易次数553次，累积收益率84.80%，成功率28.75%，最大回撤-7.99%。

日内波动极值交易策略

• 本周表现：交易7次，盈利2次，收益率-1.46%，成功率28.57%。
• 历史表现：总交易次数878次，累积收益率65.93%，成功率27.11%，最大回撤-6.12%。

NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周表现：未进行交易，收益率为0.00%，成功率无数据。
• 历史表现：总交易次数44次，累积收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。

GFTD策略

• 本周表现：交易16次，盈利7次，收益率-0.08%，成功率43.75%。
• 历史表现：总交易次数2371次，累积收益率371.90%，成功率29.23%，最大回撤-17.53%。

MFHT策略

• 本周表现：交易23次，盈利14次，收益率-0.06%，成功率60.87%。
• 历史表现：总交易次数3429次，累积收益率50.45%，成功率61.80%，最大回撤-3.34%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，收益率4.66%，成功率60.00%。
• 历史表现：总交易次数808次，累积收益率124.58%，成功率31.93%，最大回撤-5.48%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据统计、建模和测算，市场波动可能影响其有效性。
• 建议投资者结合市场环境和自身风险偏好进行决策。

联系方式

• 分析师：安宁宁（S0260512020003）
• 联系人：张超（020-87555888-8646）
• 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn
• 服务热线：020-87555888-8612

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