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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-22）

核心内容概览

本报告总结了2018年1月22日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场的主要情况，为市场监控提供参考，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停个股情况

• 自然涨停个股：29只，占比 0.85%
• 自然跌停个股：25只，占比 0.73%
• 涨停封板率：60.42%
• 连板率：16.67%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：74只，占比 2.17%，较上一交易日保持不变，低于过去1年平均水平
• 创60日新低个股：278只，占比 8.17%，较上一交易日增加190只，高于过去1年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：610只，占比 17.93%，较上一交易日增加107只
• 空头排列看跌个股：1073只，占比 31.53%，较上一交易日增加4只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：422,801.39万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：增加至 9%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10,665.09亿元，周环比上升 1.70%
• 融资买入额：595.37亿元
• 融券卖出额：10.12亿元
• 净买入额：585.25亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：10.50亿元
• 港股通净流入：39.91亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向：保持南向，净流出29.41亿元
• 深股通净流入：11.21亿元
• 港股通净流入：12.93亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802：报收4354.80点，上涨 1.17%，升水 0.42%
• 沪深300指数：报收4336.60点，上涨 1.19%
• 上证50期指IH1802：报收3145.60点，上涨 0.47%，升水 0.49%
• 上证50指数：报收3130.33点，上涨 0.40%
• 中证500期指IC1802：报收6348.60点，上涨 1.71%，升水 0.02%
• 中证500指数：报收6347.64点，上涨 1.20%

3.2 波动率指数与PUT CALL RATIO

• 中国波指：报收18.88，较上一交易日下降 0.03%
• 50ETF：报收3.13，较上一交易日上涨 0.51%
• PCR（成交量）：0.82，环比上升 28.94%
• PCR（持仓量）：1.33，环比上升 8.31%

3.3 分级基金市场

• 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：
  • 平均整体溢价率：0.7697%
  • 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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四、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资者需注意潜在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据

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五、分析师与联系方式

• 分析师：吴先兴
  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821
• 联系人：韩谨阳
  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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六、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-量化择时周报》2018-01-21
2. 《金融工程：金融工程-量化选股策略跟踪》2018-01-21
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-01-19》2018-01-19