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股指期货早班车总结（2022年9月30日）

核心内容

本报告为2022年9月30日的股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布，提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。

主要股指期货合约数据

主要观点与市场分析

1. 市场环境概述

• A股表现：9月29日，A股四大股指涨跌互现，其中上证指数下跌0.13%，深成指上涨0.18%，创业板指上涨0.83%，科创50指数上涨0.55%。
• 市场成交：当日市场成交额为6,256亿元，较前日减少230亿元，显示市场交投清淡。
• 行业板块：煤炭、医疗保健、矿物质品涨幅居前，旅游、酒店餐饮、房地产跌幅居前。
• 个股表现：个股涨/平/跌分别为1,630/129/3,154，市场整体偏弱。

2. 股指期货走势

• 基差情况：IM、IC、IF与IH10月合约基差分别为-3.62、-18.92、-10.46与-2.82点，其中IM近月合约转为升水，IC、IF、IH近月合约升水扩大，表明市场情绪相对乐观。
• 合约表现：从涨幅来看，IM1000合约表现最强，涨幅达0.28%；IF2212合约涨幅为0.03%，而IH2212合约跌幅达0.20%，表现最弱。
• 市场趋势：市场仍处于寻底阶段，趋势向下尚未改变，各板块轮动较快，导致各指数此消彼长。

3. 资金流动

• 北上资金：当日净流入34.28亿元，其中沪股通净流入20.16亿元，深股通净流入14.12亿元。
• 累计流入：北上资金今年以来净流入535.12亿元，开通以来累计净流入16,880.89亿元，维持在历史高位。

4. 公开市场操作

• 央行操作：当日开展770亿元14天逆回购与1,050亿元7天逆回购操作，中标利率与前期持平，有20亿元逆回购到期，净投放1,800亿元。

关键信息

• 市场情绪：各股指期货合约基差继续同向运行，显示衍生品市场情绪相对乐观。
• 短期趋势：IH强、IC弱或在短期内延续，市场趋势向下尚未改变。
• 合约乘数：IH、IF合约乘数为300元，IC合约乘数为200元。
• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本报告仅为参考，不构成投资建议。

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 从业经验：具有11年期货从业经验，熟悉交易策略与量化交易。
• 资格认证：持有期货从业资格证（F0272480）与期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

• 报告归属：本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
• 风险等级：仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
• 免责声明：报告内容基于合法信息，但不保证其准确性与完整性，分析结果可能因假设不同而有差异。
• 法律责任：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此作出的任何投资决策与招商期货无关。
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