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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年10月21日）
核心内容概览
本报告为招商期货有限公司于2022年10月21日发布的股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析，旨在为投资者提供参考信息。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量（手） | 成交金额（万元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2210 | 中证 2210 | -0.42 | 5964.6 | -25.0 | 47664 | 5672897 | 30530 | -18856 | 5961.4 | 5989.6 | -15.74 |
| IC2211 | 中证 2211 | -0.53 | 5938.0 | -31.4 | 56614 | 6722355 | 77233 | 29880 | 5937.8 | 5969.4 | 10.86 |
| IC2212 | 中证 2212 | -0.56 | 5913.8 | -33.6 | 31524 | 3725061 | 149517 | 8956 | 5914.8 | 5947.4 | 35.06 |
| IC500 | 中证 500 | -0.40 | 5948.86 | -23.86 | 103388248 | 12176693 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2210 | 沪深 2210 | -0.47 | 3761.0 | -17.6 | 43476 | 4901791 | 25632 | -14687 | 3759.6 | 3778.6 | -6.07 |
| IF2211 | 沪深 2211 | -0.52 | 3754.4 | -19.8 | 48644 | 5481798 | 53758 | 22959 | 3751.4 | 3774.2 | 0.53 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.46 | 3752.6 | -17.4 | 24535 | 2762344 | 83384 | 2061 | 3750.2 | 3770.0 | 2.33 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.36 | 3749.6 | -13.4 | 6005 | 675200 | 27372 | 1387 | 3747.2 | 3763.0 | 5.33 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.57 | 3754.93 | -21.60 | 90290896 | 20378162 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2210 | 上证 2210 | -0.60 | 2503.4 | -15.2 | 28716 | 2159444 | 19232 | -13852 | 2502.6 | 2518.6 | -1.90 |
| IH2211 | 上证 2211 | -0.66 | 2504.0 | -16.6 | 29377 | 2210352 | 33462 | 12913 | 2502.4 | 2520.6 | -2.50 |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.70 | 2504.6 | -17.6 | 20076 | 1511913 | 61183 | 412 | 2504.0 | 2522.2 | -3.10 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.59 | 2517.4 | -15.0 | 5031 | 380892 | 17267 | 619 | 2516.8 | 2532.4 | -15.90 |
| IH50 | 上证 50 | -0.73 | 2501.50 | -18.40 | 23833182 | 5685185 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2210 | 中干 2210 | -0.39 | 6445.8 | -25.0 | 28712 | 3684800 | 16423 | -7284 | 6443.4 | 6470.8 | -16.10 |
| IM2211 | 中干 2211 | -0.81 | 6366.0 | -52.0 | 37125 | 4719308 | 34694 | 15901 | 6368.8 | 6418.0 | 63.70 |
| IM2212 | 中干 2212 | -0.94 | 6310.4 | -59.6 | 27868 | 3505504 | 37069 | 4547 | 6314.6 | 6370.0 | 119.30 |
| IM2303 | 中干 2303 | -0.74 | 6175.2 | -46.0 | 8449 | 1039681 | 24456 | 1401 | 6176.4 | 6221.2 | 254.50 |
| IM1000 | 中证 1000 | -0.49 | 6429.70 | -31.45 | 133524984 | 17604847 | -- | -- | -- | -- | -- |
关键信息分析
- 整体趋势：所有主要股指期货合约均出现下跌，跌幅从-0.36%到-0.94%不等，其中IM2212跌幅最大为-0.94%。
- 现价与结算价：多数合约现价低于结算价，显示市场偏弱，但部分合约如IC2211、IF2211等现价略高于结算价，表明市场对近月合约存在一定的升水预期。
- 持仓与仓差：多数合约持仓量较前日有所增加，表明市场参与者对后市仍保持一定关注，但仓差显示部分合约持仓减少，可能反映市场情绪有所变化。
- 基差变化：IM、IC、IF与IH的10月合约基差均呈负值，显示期货价格低于现货价格；但部分合约如IF2211、IH2211等出现升水，表明市场对近月合约的预期相对较强。
- 成交量与成交金额：成交量和成交金额总体有所波动，但多数合约成交量增加，显示市场活跃度有所提升。
市场环境分析
股指表现
- 上证指数下跌0.31%，报收3035.05点；
- 深成指下跌0.56%，报收10965.33点；
- 创业板指下跌1.00%，报收2401.72点；
- 科创50指数上涨1.52%，报收963.95点。
行业板块
- 涨幅前列：半导体（+4.94%）、旅游（+3.66%）、IT设备（+2.89%）；
- 跌幅前列：电气设备（-2.73%）、煤炭（-2.07%）、汽车类（-1.76%）。
资金流动
- 北上资金净流出62.24亿元，为连续4日净流出；
- 今年以来北上资金净流入255.52亿元，累计净流入达16,601.30亿元，显示长期资金仍保持较高关注度。
政策与利率
- 10月LPR保持不变，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.30%；
- 央行开展20亿元7天逆回购操作，利率维持2.00%，对冲到期资金，显示货币政策整体宽松。
市场情绪
- 市场出现较大波动，量能放大，下方承接能力较强；
- 中期震荡反弹格局尚未改变，但短期承压明显；
- 本周五为10月合约到期日，近月合约期现将逐步收敛，需注意移仓换月操作。
主要观点
- 市场趋势：股指期货整体下跌，但部分合约仍表现出一定的升水，显示市场对近月合约的预期较强。
- 资金流向：北上资金持续净流出，对市场形成一定压力，但长期资金流入仍维持高位。
- 政策环境：央行维持宽松政策，LPR未调整，未来仍有下降空间。
- 操作建议：建议投资者关注合约移仓换月，注意市场波动及资金流向变化。
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士；
- 具有11年期货从业经验，对交易策略与量化交易有较深入研究；
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作；
- 持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格；
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考；
- 报告内容基于合法取得的信息，但不保证其准确性与完整性；
- 报告分析基于假设，不同假设可能导致结果差异；
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险；
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