20220722-招商期货-股指期货早班车_2页_833kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2022年7月22日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。文档涵盖了多个股指期货合约的表现、市场走势、资金流动、政策动向及市场情绪等关键信息，为投资者提供市场参考。
主要股指期货合约表现
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价（点） | 涨跌（点） | 成交量（手） | 成交金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价（点） | 昨结算价（点） | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2208 | 中证2208 | -0.85 | 6310.2 | -53.8 | 53774 | 6826845 | 93001 | -2001 | 6337.0 | 6364.0 | 37.40 |
| IC2209 | 中证2209 | -0.79 | 6284.0 | -50.0 | 27933 | 3531202 | 137489 | 1725 | 6312.8 | 6334.0 | 63.60 |
| IC2212 | 中证2212 | -0.80 | 6205.2 | -49.8 | 8808 | 1099081 | 89617 | -1325 | 6228.8 | 6255.0 | 142.40 |
| IC2303 | 中证2303 | -0.73 | 6134.2 | -44.8 | 2977 | 367147 | 6338 | 683 | 6160.8 | 6179.0 | 213.40 |
| IF2208 | 沪深2208 | -1.12 | 4216.6 | -47.6 | 61801 | 7871631 | 71503 | 4263 | 4232.0 | 4264.2 | 19.46 |
| IF2209 | 沪深2209 | -1.18 | 4204.0 | -50.4 | 22683 | 2881006 | 86358 | 101 | 4219.4 | 4254.4 | 32.06 |
| IF2212 | 沪深2212 | -1.14 | 4178.6 | -48.2 | 5972 | 754204 | 30557 | 1292 | 4196.0 | 4226.8 | 57.46 |
| IF2303 | 沪深2303 | -1.10 | 4162.2 | -46.2 | 1095 | 137588 | 1635 | 229 | 4173.6 | 4208.4 | 73.86 |
| IF300 | 沪深300 | -1.11 | 4236.06 | -47.74 | 117156344 | 23922814 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2208 | 上证2208 | -1.23 | 2831.0 | -35.2 | 29017 | 2478918 | 35263 | 2368 | 2840.2 | 2866.2 | 5.66 |
| IH2209 | 上证2209 | -1.22 | 2828.6 | -34.8 | 11326 | 966744 | 38509 | 398 | 2837.0 | 2863.4 | 8.06 |
| IH2212 | 上证2212 | -1.10 | 2830.6 | -31.4 | 3152 | 269076 | 15768 | 461 | 2838.4 | 2862.0 | 6.06 |
| IH2303 | 上证2303 | -1.00 | 2831.0 | -28.6 | 1010 | 86219 | 1700 | 343 | 2840.0 | 2859.6 | 5.66 |
| IH50 | 上证50 | -1.30 | 2836.66 | -37.42 | 31975666 | 5954481 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌 0.99%，报收3272.00点
- 深成指：下跌 0.94%，报收12455.19点
- 创业板指：下跌 0.50%，报收2751.41点
- 科创50指数：上涨 1.10%，报收1091.41点
行业板块
- 涨幅居前：半导体（2.37%）、互联网（1.37%）、传媒娱乐（0.74%）
- 跌幅居前：煤炭（-4.49%）、航空（-2.43%）、化纤（-2.10%）
个股表现
- 个股涨/平/跌分别为1,589/168/3,064
资金流动
- 北上资金：净流入-27.52亿元（沪股通-14.07亿元，深股通-13.46亿元）
- 年度累计净流入：479.37亿元
- 开通以来累计净流入：16,825.15亿元
公开市场操作
- 央行开展30亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平，完全对冲当日到期金额
基差情况
- IC合约：8月合约基差为37.40点
- IF合约：8月合约基差为19.46点
- IH合约：8月合约基差为5.66点
- 基差趋势：三个品种近月合约基差均收窄，期货未与现货共振，现货存在反应过度的可能
消息面
- 欧洲央行：意外将主要再融资利率上调50个基点至0.5%，存款利率和贷款利率分别上调至0%和0.75%，高于市场预期
- 政策动向：中证1000股指期货、股指期权今日挂牌上市，同时有多家中证1000ETF发行，预计增量资金将对相关指标股建仓，支撑中证1000指数
市场节奏
- 成交额连续两日低于万亿元后，今日重回万亿元以上
- 市场整体处于回调整理阶段，内部延续IC强IH弱的格局
- 关注重点：IM近月合约的基差情况
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格
- 报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考
- 报告内容基于合法取得的信息，不保证其准确性和完整性
- 报告分析基于假设，不构成投资建议，投资者需自行判断
- 报告内容仅用于参考，不承担由此引发的任何直接或间接损失责任
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总结
本报告提供了2022年7月22日股指期货市场的详细数据与分析，涵盖了主要合约的涨跌、持仓、基差等关键指标。市场整体呈现下跌趋势，但部分行业板块表现较好。资金面上，北上资金持续净流入，但近期有所放缓。同时，欧洲央行的加息政策对市场情绪产生一定影响。中证1000相关产品今日上市，可能带来增量资金流入。投资者应关注基差变化及市场走势，谨慎决策。
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