20181101-东海证券-策略日报_17页_1mb

报告摘要

本报告为2018年11月01日的策略日报，主要分析了当日A股市场、海外市场、货币市场利率及大宗商品的走势，并结合宏观经济政策对市场趋势进行解读。

A股市场：大盘昨日震荡盘升，收复5、10日均线，整体收红，但面临20日均线的压力。大单资金净流入，市场情绪有所回暖，个股表现活跃，涨超9%的个股高达73只，跌超9%的仅5只。
板块表现：除证券板块回落调整外，其余板块普遍上涨。稀土永磁、新材料、水泥、超级品牌等板块表现尤为强劲，而金融板块表现不佳，需进一步整理。
融资融券：10月30日，A股融资余额环比减少21.80亿元，融券余额环比减少19.65亿元，融资融券余额减少19.65亿元。整体市场资金仍保持净流入。
沪港通、深港通：陆股通净买入57.49亿元，港股通净卖出4.72亿港元，显示北向资金对A股市场仍持乐观态度。
利率情况：SHIBOR隔夜利率和一周利率均上涨，银行间质押式回购加权利率亦上涨，显示市场流动性趋紧。国债十年期收益率略有下跌。
海外市场：美股和欧股普遍上涨，亚太市场中恒生指数上涨，日经指数收平。美元指数上涨，人民币即期汇率小幅贬值。
大宗商品：黄金、原油、铜等主要大宗商品价格均下跌，显示市场对经济前景的担忧。

大盘走势：上证综指上涨1.35%，收于2602点，成交量放大，大单资金净流入超36亿元。
板块表现：
- 涨幅前五：旅游综合（5.54%）、水泥制造（4.77%）、稀有金属（4.39%）、酒店（4.29%）、基础建设（4.10%）。
- 跌幅前五：瀚叶股份（-10.09%）、钱江生化（-10.03%）、奥马电器（-9.99%）、安德利（-9.99%）、露笑科技（-9.95%）。
市场情绪：收红个股占比超86%，市场情绪有所回升，但需警惕上方均线压力。

SHIBOR：
- 隔夜利率：2.3700%，上涨80.40BP。
- 一周利率：2.7150%，上涨11.70BP。
- 一个月利率：上涨。
- 六个月利率：上涨。
银行间质押式回购加权利率：
- 隔夜利率：2.5389%，上涨95.65BP。
- 一周利率：2.8998%，上涨28.35BP。
国债收益率：10年期中债国债到期收益率为3.5086%，下跌0.75BP。

美股：
- 道琼斯工业平均指数：上涨0.97%，报收25115.76点。
- 标普500指数：上涨1.09%，报收2711.74点。
- 纳斯达克指数：上涨2.01%，报收7305.90点。
欧股：
- 法国CAC指数：上涨2.31%，报收5093.44点。
- 德国DAX指数：上涨1.42%，报收11447.51点。
- 英国富时100指数：上涨1.31%，报收7128.10点。
亚太市场：
- 恒生指数：上涨1.60%，报收24979.69点。
- 日经指数：收平，报收0.00点。
汇率情况：
- 美元指数：上涨0.14%，至97.1301。
- 欧元兑美元：下跌0.30%，至1.1312。
- 美元兑日元：下跌0.12%，至112.9400。
- 英镑兑美元：上涨0.46%，至1.2767。
- 人民币兑美元即期汇率：6.9734，贬值0.17%。
- 离岸人民币兑美元即期汇率：6.9742，贬值0.06%。
- 人民币兑美元中间价：6.9646，贬值0.10%。