20180814-天风证券-市场情绪一览_9页_618kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-08-14）
核心内容概览
本报告分析了2018年8月14日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场情况，为投资者提供了市场情绪、资金流动及衍生品走势的详细数据与观察。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：27只，占比 0.78%，较上一交易日有所减少。
- 自然跌停个股：1只，占比 0.03%，较上一交易日有所减少。
- 涨停封板率：61.36%
- 连板率：11.43%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：21只，占比 0.61%，较上一交易日减少9只，低于过去1年平均水平。
- 创60日新低个股：22只，占比 0.64%，较上一交易日减少48只，同样低于过去1年平均水平。
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：425只，占比 12.33%，较上一交易日减少39只。
- 空头排列看跌个股：880只，占比 25.54%，较上一交易日减少340只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：35043.77万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：4.55%，较上一交易日下降。
二、资金面分析
2.1 融资融券余额
- 沪深两市两融余额：8746.39亿元，周环比下降 0.68%。
- 融资买入额：243.23亿元
- 融券卖出额：6.92亿元
- 净买入额：236.31亿元，较上一交易日 202.63亿元 上升。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流出：3.31亿元
- 港股通净流出：23.15亿元，较上一交易日有所下降
- 北向资金净流入：19.84亿元
- 深股通净流出：10.08亿元
- 港股通（深港通）净流出：9.88亿元
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1808：报收3369.60，下跌 0.41%，贴水 0.10%
- 沪深300指数：报收3372.91点，下跌 0.51%
- 上证50期指IH1808：报收2470.00，下跌 0.24%，升水 0.03%
- 上证50指数：报收2469.20点，下跌 0.38%
- 中证500期指IC1808：报收5036.80，下跌 0.19%，贴水 0.02%
- 中证500指数：报收5037.88点，下跌 0.34%
3.2 股票期权
- 波动率指数：25.58，较上一交易日下降 0.42%
- 50ETF收盘价：2.52，较上一交易日下跌 0.32%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.89，较上周上升 18.35%
- PCR（持仓量）：0.69，较上周下降 1.86%
3.4 分级基金
- 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 0.5947%
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。
关键信息总结
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 自然涨停个股数 | 27只 |
| 自然跌停个股数 | 1只 |
| 创60日新高个股数 | 21只 |
| 创60日新低个股数 | 22只 |
| 多头排列看涨个股数 | 425只 |
| 空头排列看跌个股数 | 880只 |
| 大宗交易总成交额 | 35043.77万元 |
| 折价率 | 4.55% |
| 两融余额 | 8746.39亿元 |
| 融资买入额 | 243.23亿元 |
| 融券卖出额 | 6.92亿元 |
| 净买入额 | 236.31亿元 |
| 沪股通净流出 | 3.31亿元 |
| 港股通净流出 | 23.15亿元 |
| 深股通净流出 | 10.08亿元 |
| 沪深300期指IF1808 | 3369.60，下跌 0.41% |
| 上证50期指IH1808 | 2470.00，下跌 0.24% |
| 中证500期指IC1808 | 5036.80，下跌 0.19% |
| 波动率指数 | 25.58，下降 0.42% |
| PCR（成交量） | 0.89，上升 18.35% |
| PCR（持仓量） | 0.69，下降 1.86% |
| 分级基金平均折价率 | 0.5947% |
主要观点
- 市场情绪偏弱：自然涨停和跌停数量较少，且多空排列个股数量均有所下降，显示市场参与者情绪较为谨慎。
- 资金流向分化：沪港通和深港通均呈现净流出，但北向资金净流入有所回升，可能反映外资对A股市场的短期信心有所恢复。
- 两融余额下降：融资买入额上升，但两融余额周环比下降，显示市场融资需求有所放缓。
- 股指期货贴水扩大：沪深300、上证50、中证500期指均下跌，且沪深300贴水扩大，可能表明市场对现货的预期偏弱。
- 波动率指数下降：显示市场短期波动预期有所降低，市场趋于平稳。
- PCR指标变化：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，可能表明市场看涨情绪有所增强，但持仓量PCR下降可能反映投资者观望态度。
- 分级基金折价率平稳：折价率波动较小，套利机会有限。
风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 市场情绪和资金流动可能受到多种因素影响，投资者需谨慎评估。
报告来源
- 资料来源：Wind，天风证券研究所
- 报告发布机构：天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
- 报告声明：分析师观点反映个人看法，与报酬无直接关联；报告内容仅供客户参考，不构成投资建议；天风证券不承担因此产生的法律责任。
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