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金融工程市场分析总结（2021-09-27）

核心内容概述

本报告分析了2021年9月27日A股市场的多个方面，包括情绪面、资金面以及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成具体投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：39只，占比 0.91%
• 自然跌停个股：150只，占比 3.49%
• 涨停封板率：48.35%
• 连板率：15.00%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：111只，较上一交易日减少70只，占比 2.58%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：520只，较上一交易日增加378只，占比 12.08%（高于过去一年平均水平）

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：722只，较上一交易日减少108只，占比 16.78%
• 空头排列看跌个股：1232只，较上一交易日增加77只，占比 28.62%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：361,957.71万元
• 较上一交易日：有所下降
• 折价率：6.53%（较上一交易日有所上升）

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 五粮液、海天味业、盛新锂能、中远海发、中国宝安、铜陵有色、川能动力、鲁西化工、太阳能、西藏珠峰、神火股份、中铁特货、顺鑫农业、滨化股份、氯碱化工、湖北宜化、川恒股份、江苏新能、云图控股、千禾味业、上峰水泥、云海金属、C凯盛、国城矿业、新疆众和、华昌化工、天原股份、山东海化、隆鑫通用、凯美特气、豫能控股、长城科技、金圆股份、鲁北化工、闽东电力、兴化股份、北京利尔、沈阳化工、千味央厨、中欣氟材、国力股份、永东股份、扬电科技、龙星化工、清源股份、康隆达、深冷股份、通达动力

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18,953.15亿元
• 周环比变化：下降 1.63%
• 融资余额：17,319.79亿元
• 融资买入额：975.72亿元
• 融券卖出额：59.67亿元
• 净买入额：916.05亿元（较上一交易日下降）

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：1.95亿元
• 港股通净流入：5.09亿元（较上一交易日上升）
• 资金净流向：南向净流出3.14亿元
• 深股通净流入：12.82亿元
• 港股通净流入：0.00亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2110：报收4891.40，上涨 0.66%，升水 0.29%

• 沪深300指数：报收4877.37点，上涨 0.58%

• 上证50期指IH2110：报收3211.80，上涨 1.79%，升水 0.37%

• 上证50指数：报收3199.97点，上涨 1.74%

• 中证500期指IC2110：报收7178.20，下跌 2.53%，升水 0.11%

• 中证500指数：报收7170.59点，下跌 2.84%

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：20.24，较上一交易日上升 2.18%
• 50ETF：报收3.25，较上一交易日上涨 1.91%

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.82，较上一周下降 4.21%
• PCR（持仓量）：0.89，较上一周上升 44.12%

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关键信息总结

• 市场情绪：整体情绪偏弱，自然跌停个股占比上升，空头排列个股数量增加，市场看跌情绪增强。
• 资金流动：两融余额周环比下降，融资买入额减少；沪港通与深股通资金净流入，港股通资金净流入上升，南向资金净流出。
• 衍生品市场：沪深300与上证50期指上涨，中证500期指下跌，波动率指数上升，PCR变化显示市场情绪有所波动。
• 风险提示：本报告基于历史数据，仅为市场监控用途，不构成投资建议。

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附注

• 分析师：吴先兴、何青青

• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com、heqingqing@tfzq.com

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