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金融工程市场分析总结（2021年11月5日）

核心内容概述

本报告总结了2021年11月5日A股市场的各项关键指标，涵盖情绪面、资金面及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场动态与趋势的参考信息。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停个股情况

• 自然涨停个股：47只，占比 1.08%
• 自然跌停个股：22只，占比 0.51%
• 涨停封板率：50.88%
• 连板率：13.83%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：192只，较上一交易日增加27只，占比 4.41%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：215只，较上一交易日增加135只，占比 4.94%，低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：673只，较上一交易日增加72只，占比 15.47%
• 空头排列看跌个股：1660只，较上一交易日减少209只，占比 38.16%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：512,614.60万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：3.87%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 机构买入个股：上汽集团、联泓新科、中材科技、中天科技、巨化股份、大金重工、湖北宜化、爱康科技、中毅达、川恒股份、华软科技、东南网架、清水源、合兴股份、德昌股份、欣锐科技、盛泰集团、华亚智能、东珠生态、同力日升、海星股份、南岭民爆、上声电子、久盛电气、佳创视讯、中兰环保

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：18,429.29亿元，周环比下降 0.49%
• 融资余额：16,972.24亿元
• 融资买入额：821.50亿元
• 融券卖出额：49.78亿元
• 净买入额：771.71亿元，较上一交易日 645.80亿元 上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：19.94亿元
• 港股通净流入：6.66亿元，较上一交易日上升
• 南向资金净流出：26.60亿元
• 深股通净流入：13.95亿元
• 港股通净流入：0.59亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2111：报收4,849.20点，下跌 0.31%，升水 0.14%

• 沪深300指数：报收4,842.35点，下跌 0.54%

• 上证50期指IH2111：报收3,209.40点，上涨 0.12%，升水 0.25%

• 上证50指数：报收3,201.55点，下跌 0.18%

• 中证500期指IC2111：报收7,003.60点，下跌 0.89%，升水 0.17%

• 中证500指数：报收6,991.91点，下跌 1.16%

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.17，较上一交易日下降 1.95%

• 50ETF：报收3.24，较上一交易日下跌 0.06%

• PCR（成交量）：0.89，较上周上升 16.63%

• PCR（持仓量）：0.68，较上周下降 4.90%

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量较前一交易日有所波动，整体情绪偏弱，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
• 资金流动：两融净买入额上升，但沪股通资金净流出；港股通资金净流入有所增加，南向资金继续净流出。
• 衍生品市场：股指期货整体下跌，波动率指数下降，50ETF小幅下跌；PCR指标显示市场看涨情绪有所增强，但持仓量看跌情绪减弱。

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风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议
• 数据来源为Wind，天风证券研究所
• 报告内容仅供客户参考，不构成任何要约或征约

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分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008

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1. 《金融工程：市场情绪一览2021-11-04》
2. 《金融工程：海外文献推荐第199期》
3. 《金融工程：市场情绪一览2021-11-03》

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

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投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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