20210305-天风证券-市场情绪一览_9页_797kb

金融工程市场分析总结（2021-03-05）

核心内容概述

本报告对2021年3月5日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了综合分析，旨在提供市场监控数据，辅助投资者理解市场动态。

---

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：59只，占比1.48%
• 自然跌停个股：8只，占比0.20%
• 涨停封板率：62.50%
• 连板率：23.81%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：73只，占比1.83%，较上一交易日减少67只，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：107只，占比2.69%，较上一交易日增加36只，同样低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：788只，占比19.77%，较上一交易日增加138只
• 空头排列看跌个股：360只，占比9.03%，较上一交易日减少54只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：244,271.01万元，较上一交易日下降
• 折价率：2.32%，较上一交易日下降

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 通威股份
• 天山铝业
• 浙江鼎力
• 华菱钢铁
• 鄂尔多斯
• 宏大爆破
• 南网能源
• 神火股份
• 河钢资源
• 新钢股份
• 朗姿股份
• 晋控电力
• 仁东控股
• 章源钨业
• 中钢国际
• 三和管桩
• 南极光
• 赣能股份
• 海得控制
• 优彩资源
• 四方达
• 美达股份

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：16,750.34亿元，周环比下降0.32%
• 融资余额：15,326.51亿元
• 融资买入额：830.99亿元
• 融券卖出额：44.54亿元
• 净买入额：786.44亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：13.23亿元
• 港股通净流入：8.28亿元，较上一交易日上升
• 北向资金净流入：4.95亿元
• 深股通净流出：7.97亿元
• 港股通净流入：11.49亿元

---

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2103：报收5,255.40点，下跌0.05%，贴水0.14%
• 沪深300指数：报收5,262.80点，下跌0.34%
• 上证50期指IH2103：报收3,689.80点，下跌0.32%，升水0.03%
• 上证50指数：报收3,688.68点，下跌0.54%
• 中证500期指IC2103：报收6,399.00点，上涨0.52%，贴水0.07%
• 中证500指数：报收6,403.50点，上涨0.02%

3.2 股票期权

• 波动率指数：30.44，较上一交易日上升1.99%
• 50ETF报收：3.68，较上一交易日下跌0.54%

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：1.31，较上一周上升1.29%
• PCR（持仓量）：0.78，较上一周下降13.63%

---

关键信息总结

市场情绪

• 自然涨停与跌停数量较少，涨停封板率和连板率维持在较高水平，显示市场活跃度有所波动
• 创新高个股数量下降，创新低个股数量上升，市场情绪偏弱
• 多头排列个股数量上升，空头排列个股数量下降，市场看涨情绪增强

资金流动

• 两融余额略有下降，但净买入额上升，显示市场融资意愿增强
• 北向资金净流入，沪股通与港股通均呈净流入，深股通则净流出
• 股票型ETF规模减少，新发基金发行份额上升，市场资金流入情况总体偏积极

衍生品市场

• 股指期货整体下跌，但中证500期指上涨，显示市场对中小盘股信心增强
• 波动率指数上升，市场不确定性增加
• PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，市场看跌情绪略强于看涨情绪

---

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议
• 投资者需自行判断市场情况，谨慎决策

---

分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

---

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-03-04》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-03-03》
3. 《金融工程：基金研究-海外文献推荐第171期》

---

图表目录（部分）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

---

投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入：预期股价相对收益20%以上；增持：预期股价相对收益10%-20%；持有：预期股价相对收益-10%-10%；卖出：预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市：预期行业指数涨幅5%以上；中性：预期行业指数涨幅-5%-5%；弱于大市：预期行业指数涨幅-5%以下

---

天风证券研究信息

• 地址：北京、武汉、上海、深圳
• 联系方式：电话与传真见上表，邮箱：research@tfzq.com

---

以上为本报告的核心内容、主要观点及关键信息的详细总结。