20180126-天风证券-市场情绪一览_9页_950kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-26）
核心内容概述
本报告分析了2018年1月26日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，为市场监控提供数据支持，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：16只，占比 0.47%
- 自然跌停个股：6只，占比 0.18%
- 涨停封板率：61.54%
- 连板率：5.26%
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股：71只，较上一交易日减少45只，占比 2.09%（低于过去一年平均水平）
- 创60日新低的个股：50只，较上一交易日增加21只，占比 1.47%（低于过去一年平均水平）
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：721只，较上一交易日增加11只，占比 21.17%
- 空头排列看跌个股：394只，较上一交易日减少219只，占比 11.57%
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：148,770.53万元，较上一交易日有所下降
- 折价率：5.03%，较上一交易日下降
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：10817.85亿元，周环比上升 1.54%
- 融资买入额：649.27亿元
- 融券卖出额：9.55亿元
- 净买入额：639.73亿元，较上一交易日698.24亿元有所下降
2.2 港股通与沪港通资金流向
- 沪股通净流入：19.57亿元
- 港股通净流入：11.76亿元，较上一交易日下降
- 北向资金净流入：7.81亿元
- 深股通净流入：10.47亿元
- 港股通净流入：12.76亿元
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1802：报收4397.80，上涨 0.27%，升水 0.38%
- 沪深300指数：报收4381.30点，上涨 0.37%
- 上证50期指IH1802：报收3189.00，上涨 0.49%，升水 0.51%
- 上证50指数：报收3172.78点，上涨 0.49%
- 中证500期指IC1802：报收6397.00，下跌 0.08%，升水 0.21%
- 中证500指数：报收6383.63点，上涨 0.01%
3.2 股票期权
- 中国波指：报收17.11，较上一交易日下降 8.85%
- 50ETF：报收3.17，较上一交易日上涨 0.67%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.77，较上周上升 16.04%
- PCR（持仓量）：1.12，较上周下降 16.52%
3.4 分级基金
- 交易活跃的分级基金（日成交额>1000万元）：平均整体折价率 0.1398%
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显
四、关键信息总结
主要观点
- 市场情绪偏弱：自然涨停和跌停数量较少，涨停封板率和连板率均未达到高位，市场整体情绪较为谨慎。
- 新高个股减少，新低个股增加：创60日新高的个股数量减少，而创60日新低的个股数量增加，市场存在一定的抛压。
- 多头排列个股占比上升：多头排列看涨个股数量增加，空头排列看跌个股数量减少，市场看涨情绪略有回升。
- 大宗交易折价率下降：表明市场对部分大宗交易标的的接受度有所提高。
- 两融余额小幅上升，净买入额下降：显示市场融资需求有所缓解。
- 北向资金净流入：沪港通和深港通资金均呈现净流入，但较上一交易日有所下降。
- 股指期货表现分化：沪深300、上证50期指上涨，中证500期指微跌，市场对大盘股信心较强，小盘股偏弱。
- 波动率指数下降：显示市场短期波动预期有所降低。
- PCR指标变化：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，可能反映市场交易活跃度与持仓意愿的变化。
- 分级基金折价率微小：市场对分级基金的套利机会关注有限。
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者需结合自身情况独立判断，注意市场风险。
六、相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2018-01-25》
- 《金融工程：金融工程-乐视网复牌能否进行套利？》
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-01-24》
七、分析师声明
- 本报告观点反映分析师个人看法，不与报酬直接相关。
- 报告内容来源于公开资料，不保证其准确性与完整性。
- 报告仅供参考，不构成买卖建议。
八、天风证券信息
- 分析师：吴先兴（SAC执业证书编号：S1110516120001）
- 联系人：韩谨阳
- 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / hanjinyang@tfzq.com
- 电话：18616029821
- 研究报告发布机构：天风证券股份有限公司
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
